Индикатор предпраздничной сезонности

 

Помимо индикаторов, рассчитываемых на основе вполне конкретных и объективных рыночных данных и имеющих, в силу этого, вполне определенную и логически обоснованную базовую основу, существуют также и такие довольно экзотические индикаторы рынка. По понятным причинам этот индикатор нельзя отнести к техническим индикаторам рынка (он не выводится на основе данных взятых из графика цены). Но и к фундаментальным индикаторам его отнести довольно сложно.

Дело в том, что существует статистическая зависимость описывающая рост цен в предпраздничные дни не подкрепленная никакими фундаментальными факторами. Впервые о ней написал Артур Меррилл в 1966 году. Он заметил, что в последний предпраздничный день индекс DJIA вырастал в 67,9% случаев. Так как Артур Меррил американец, то и праздники он рассматривал соответственно американские. И вот какие цифры он получил, проанализировав статистику за почти 90 лет (с 1897 по 1986 годы):

Ввиду того, что данный индикатор не имеет четкого логического обоснования основывать на нем свою торговую систему конечно не стоит. Но использовать его вкупе с другими индикаторами технического и фундаментального анализа определенно имеет смысл.