Индикатор ATR

 

Это еще один индикатор осцилляторного типа. Напомним, что осцилляторами мы называем индикаторы, колеблющиеся в заранее заданном диапазоне. Широкой публике этот индикатор был представлен в 1978 году Дж. Уэлсом Уайлдером. Впоследствии он получил довольно широкое распространение и был включен в стандартные наборы популярных торговых терминалов. В частности его легко найти в терминале МТ4, для этого достаточно во вкладке индикаторы щелкнуть по пункту Average True Range (см. рисунок ниже).

ATR MT4
Кликните по картинке для увеличения

 

В переводе Average True Range дословно означает – средний истинный диапазон. И таким образом мы подошли к сути данного индикатора, которая выражается в определении степени волатильности цены рассматриваемого финансового инструмента. Чем выше показания индикатора, тем выше волатильность. И наоборот снижение показателя ATR говорит о том, что рынок успокаивается и волатильность, соответственно, падает.

Индикатор ATR на графике валютной пары
Картинка кликабельна

 

Расчет данного индикатора производится на основе истинного диапазона (True Range) определяемого как наибольшее из нижеперечисленных значений:

  • Разница между текущими значениями минимума и максимума цены;
  • Разница между текущим максимумом цены и ценой закрытия предыдущего торгового дня;
  • Разница между текущим минимумом цены и ценой закрытия предыдущего торгового дня.

Стоит отметить, что нас интересует абсолютное значение разницы. Знак, будь то плюс или минус никоим образом не учитывается в расчете индикатора ATR. Соответственно рост или падение линии индикатора никак не связаны с ростом или падением цены. Рост индикатора ATRговорит лишь об увеличении активности игроков на рынке, ведущей к увеличению волатильности цены. Но о том в какую сторону эта возросшая активность игроков толкает цену, вверх или вниз, индикатор сказать не может.

Как использовать индикатор ATR на практике

Как уже было сказано выше, значение индикатора ATR никак не связано с направлением движения цены. Однако его максимальные значения могут указывать на разворотные точки, а его низкое значение на длительном временном промежутке говорит о консолидации и возможном резком движении цены либо в направлении предыдущего тренда, либо в противоположном направлении.

Я нашел очень удобным применение этого индикатора при написании торговых роботов. В частности он достаточно хорошо помогает в установке уровня стоп-лосс при скальпинге. Кроме того его можно использовать для определения момента закрытия (или частичного закрытия позиции). Но давайте об этом подробней.

При установке ордера стоп-лосс очень важно с одной стороны поместить его как можно ближе к цене открытия позиции, чтобы максимально сократить возможные потери. А с другой стороны слишком близкое его расположение чревато тем, что он может сработать от так называемого ценового шума (краткосрочных изменениях цены не ведущих к смене основной тенденции). Так вот в этом случае на помощь приходит ATR, значения которого представляют не что иное, как волатильность в пунктах. Например, значение ATR=0.0006 говорит о том, что в текущий момент времени цена колеблется в интервале, не превышающем 0.0006х10000=6 пунктов. И, следовательно, ордер стоп-лосс необходимо размещать на расстоянии никак не меньшем чем в 6 пунктов от цены открытия иначе он просто будет выбит текущей волатильностью.

Теперь о выборе момента закрытия позиции. Допустим, у вас открыта позиция (неважно покупка это или продажа) и цена, двигаясь в нужном вам направлении, приносит определенную прибыль. При этом показатель ATR достигнув очередного локального максимума, пошел на спад. Именно в этот момент можно закрывать позицию либо полностью, либо частично, ибо высока вероятность того, что снижение волатильности (читай: снижение активности игроков) приведет к ослаблению тенденции и откату цены. При этом не обязательно, что произойдет смена тренда, но вот откат позволит вновь открыться по более выгодной цене.

Напоследок поговорим о недостатках индикатора ATR. Как по мне, так недостаток у него всего один – при больших значениях периода он сильно запаздывает. Некоторые источники называют еще одним недостатком данного индикатора тот факт, что он не показывает направление цены. Но я считаю это не недостатком, а скорее особенностью этого индикатора. В любом случае применять его необходимо в комплексе с другими инструментами, среди которых могут быть, в том числе, и индикаторы указывающие направление ценовой тенденции.