Соотношение риска и прибыли на Форекс

 

Каким образом соотносятся риск и прибыль при торговле на валютном рынке Форекс. Впрочем, все нижесказанное вполне справедливо для любых типов рынков (и для торговли на фондовой бирже и даже для торговли недвижимостью). Кстати для игры в казино это соотношение тоже вполне себе справедливо. Соотношение это простое и я не открою большого секрета, сообщив его вам. Более того вы наверняка его знаете, но одно дело знать, а другое дело – понимать и применять на практике.

Формулируется соотношение риска и прибыли следующим образом: прибыль трейдера прямо пропорциональна риску. Другими словами для получения большей прибыли трейдер должен рисковать большими деньгами. Заметим сразу, что данное соотношение справедливо лишь для единичных торговых сделок, но не имеет силы для средней прибыльности трейдера на некотором относительно продолжительном промежутке времени (которую можно назвать его стабильным заработком).

Действительно прибыль трейдера в одной сделке может составить 100% от всего его капитала при условии, что он при этом и рискнет всем своим капиталом. Но о какой средней прибыли за период можно говорить, если в этой самой сделке он может всё потерять?

Каким же должен быть оптимальный уровень риска трейдера в каждой сделке для того, чтобы получать при этом хорошую, но главное постоянную, стабильную прибыль? Здесь многое зависит от стиля торговли каждого конкретного трейдера. Кто-то склонен к размеренным долгосрочным позициям сродни инвестициям, а кто-то, в силу особенностей своего характера, предпочитает более агрессивный метод ведения торговли. Однако, в общем и целом суммарный месячный риск не должен превышать 10% от капитала в месяц для агрессивного трейдера, и 2…3% от капитала для трейдера исповедующего более консервативный стиль торговли.

Вернемся к вышеприведенной формулировке соотношения риска и прибыли, но уже в виде следующей формулы:

P=k1*R, где

P – прибыль;

R – риск;

k1 – коэффициент опытности (умения) трейдера. Этот коэффициент тем выше, чем профессиональнее трейдер.

Резюмируя вышесказанное, делаем следующие выводы:

  1.  Прибыль трейдера прямо пропорциональна его риску
  2. Чем больше опытность трейдера, тем больше его прибыль относительно его риска
  3. Чем агрессивней стиль торговли трейдера, тем выше его риск, но выше и прибыль. Однако для получения стабильной прибыли агрессивность трейдера должна ограничиваться уровнем риска не более 10% в месяц.