Чем опасна оптимизация торговой системы

 

Многие трейдеры довольно часто превращают тестирование торговых систем в разработку стратегий ориентированных на максимальное извлечение прибыли из исторических данных. Аргументируют они это тем, что если система показывала прибыль в прошлом, то и в будущем она будет приносить такой же доход. Если бы это было правдой, то сейчас каждый трейдер умеющий мало-мальски обращаться с тестером стратегий был бы миллиардером.

Как правило, трейдер подбирает несколько индикаторов в сочетании с техническими фигурами или другими техническими исследованиями, создаёт на их основе торговую систему, а потом прогоняет её в тестере стратегий, добиваясь положительных результатов на истории (путем подбора оптимальных параметров, составляющих систему элементов). Фантастические результаты тестирования, как правило, не заставляют себя долго ждать (благо быстродействие современных компьютеров позволяет перебирать миллионы комбинаций за считанные минуты). Глядя на эти огромные, но пока виртуальные деньги, трейдер поддаётся искушению, диктуемому ему жадностью, и начинает торговать.

Торговля в реальном времени по его «безупречной» стратегии рано или поздно приводит к убыткам. Какой вывод делает трейдер? Что-то не так с его системой и, следовательно, её надо оптимизировать. Последующая оптимизация системы устраняет большинство убыточных сделок совершённых в процессе первой попытки торговли. И воодушевлённый этими результатами трейдер вновь начинает торговать по уже «исправленной» системе и вновь несёт убытки. Эта ситуация повторяется до тех пор пока у него не закончится терпение или не иссякнут деньги. Первыми обычно заканчиваются деньги, а трейдер продолжает верить в то, что вот еще одна оптимизация и Грааль, вечно приносящий прибыль готов.

В этом случае наиболее рациональным решением будет остановиться и проанализировать причины произошедшего. И самым главным выводом станет то, что оптимизация имеет весьма сомнительную ценность. Размышляя трезво легко понять, что любой индикатор можно превратить в мега прибыльный комбайн для зарабатывания денег, но лишь на исторических данных. Ведь компьютер в состоянии перебрать миллионы комбинаций параметров и потому велика вероятность того, что среди них найдутся те, которые сделают систему супер прибыльной. Но, к сожалению лишь задним числом.

Многие здесь возразят по поводу того, что весь технический анализ, по сути, есть набор выводов, сделанный на основе наблюдений за историей цены. И будут отчасти правы. Бесспорно, наблюдение за историческими данными и их анализ есть необходимая составляющая работы трейдера. Но при этом необходимо понимать, что рынок находятся в постоянном динамически изменяющемся состоянии и поэтому далеко не факт, что сегодня он будет вести себя, как и вчера.

В чём же тогда смысл наблюдений за историей и анализа оной? И есть ли этот смысл вообще. Смысл, несомненно, есть, и наблюдать за историей цены любой трейдер должен, но делать это необходимо в контексте конкретной ситуации на рынке. То есть надо понимать, что в целом рынок непредсказуем (сегодня он в тренде, завтра во флэте, сегодня цена изменяется плавно, а завтра зашкаливает), а вот в каждой конкретной ситуации (будь то тренд, флэт, повышенная волатильность и т.д.) его поведение относительно прогнозируемо.

То есть, задачей трейдера становится определить, в каком состоянии находится в данный момент рынок и применить стратегию, разработанную специально для такого случая. Например, если рынок вошел в сильное трендовое движение, нужно применять тактику, основанную на трендследящих индикаторах. А когда трендовое движение прекратится необходимо приостановить торговлю до того момента, пока не станет ясно какую тактику наиболее целесообразно применять далее.

Так и только так. Любая автоматическая система требует правильного применения. В нужном месте и в нужное время она принесет прибыль. А пытаться с помощью оптимизации добиться её универсальности – Сизифов труд.

Ясного видения рынка и стабильного профита вам уважаемые коллеги!