Фигура «Двойная вершина»: Анализ и стратегия торговли

 

«Двойная вершина» это еще один из наиболее популярных паттернов технического анализа. В одной из прошлых статей мы рассматривали еще одну, пожалуй, самую популярную фигуру «Голова и плечи», анализ которой во многом схож с анализом рассматриваемой фигуры. Если интересно, можете ознакомиться со статьёй по указанной выше ссылке.

Фигура «Двойная вершина» представляет собой два последовательных максимума цены расположенных на одном уровне (может быть незначительное расхождение в несколько пунктов). Теоретически образование данной фигуры объясняется неспособностью рынка взять новый максимум в связи с уменьшением силы быков. Паттерн считается завершенным после пробития ценой линии локального минимума, расположенного между двумя вершинами, которая, кстати, является ничем иным, как уровнем поддержки.

Анализируя данный паттерн я всегда использую показания индикатора Volume (объёма). Этот показатель с относительно высокой степенью надёжности позволяет определить истинность рисуемой на графике фигуры.

Как я использую индикатор Volume для подтверждения истинности фигуры «Двойная вершина»

На самом деле всё довольно просто. Суть подтверждения заключается в том, что сильные ценовые движения как правило поддерживаются ростом показателя объёма. В применении к рассматриваемой фигуре это будет означать следующее:

  1. При формировании первой вершины объёмы будут расти вместе с ростом цены и падать вместе с её падением. Это вполне естественно для восходящего тренда (которому и соответствует первая половина паттерна «Двойная вершина»).
  2. При формировании второй вершины объёмы начинают вести себя иначе. Рост цены сопровождается понижением объёма, а падение цены, напротив – увеличением объёма. Это говорит нам о том, что тенденция сменилась, и цена из фазы роста перешла в фазу падения.

При соблюдении этих условий (особенно, как вы понимаете, второго из них) можно с достаточной степенью уверенности говорить об истинности формируемой фигуры «Двойная вершина».

Анализ фигуры двойная вершина

Стратегия торговли по паттерну «Двойная вершина»

После того как фигура была проанализирована посредством применения индикатора Volume и была установлена её истинность, можно устанавливать отложенный ордер на продажу. Ордер SELL STOP устанавливается чуть ниже локального минимума, расположенного между двумя вершинами (на 5-10 пунктов).

Стоп приказы размещаются следующим образом:

Ордер TAKE PROFIT – целевой уровень для данной фигуры составляет расстояние равное от локального минимума до вершин. Это означает, что при срабатывании этого паттерна цена должна пройти вниз от линии локального минимума как минимум именно такое расстояние. Я немного перестраховываюсь и устанавливаю ордер TAKE PROFIT примерно на 0,8-0,9 целевого уровня.

Ордер STOP LOSS – в данном случае я устанавливаю этот ордер равным половине от значения TAKE PROFIT.

Фигура двойная вершина

Следует заметить, что помимо паттерна «Двойная вершина» существует ещё и такая фигура технического анализа как «Тройная вершина» которая отличается от предыдущей только тем что имеет вместо двух – три вершины. Поэтому некоторые трейдеры устанавливают ордер STOP LOSS не на половине целевого уровня (как я рекомендовал выше), а чуть выше уровня вершин (на 10-20 пунктов). Это связано с тем, что они ожидают появления третьей вершины после которой цена должна пойти вниз. Однако при такой установке ордера STOP LOSS его размер окажется равным размеру ордера TAKE PROFIT, что может отрицательным образом сказаться на математическом ожидании прибыли. Поэтому я всё же рекомендую устанавливать ограничение убытков так как описано выше, а в случае формирования третьей вершины, никто не помешает вам снова войти в позицию и взять свою прибыль (тем более, что по статистике фигура «Тройная вершина» гораздо надежнее рассматриваемой нами в этой статье «Двойной вершины»).