Индикатор Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

 

Очень известный и очень популярный среди трейдеров индикатор, который тоже далеко не все умеют правильно использовать. Внешне полосы Боллинджера напоминают конверт скользящих средних, однако на деле они отличаются тем, что образуют не фиксированный коридор, а канал с границами, плавающими в зависимости от текущей волатильности рынка. Давайте разберем этот индикатор по косточкам.

И начнём, пожалуй, с его структуры. Bollinger Bands состоит из трёх скользящих средних. Одна из них идёт посередине, а две другие располагаются по обе стороны от неё, образуя, таким образом, коридор, вмещающий в себя около 95% всего диапазона цен. Получается, что 95% всего времени цена находится внутри диапазона образованного полосами Боллинджера и это считается ее нормальным поведением. А вот когда цена вдруг выходит за пределы полос, то это указывает на её особую силу и может служить сигналом для входа в позицию.

Расчет Bollinger Bands

Как уже говорилось выше, в основе индикатора лежит скользящая средняя рассчитываемая по формуле:

Средняя линия полос боллинджера

С двух сторон от неё проходят границы образованные ни чем иным как её сдвигом на заданное число стандартных отклонений. Линия сверху вычисляется как:

Верхняя линия полос боллинджера

Линия снизу рассчитывается следующим образом:

Нижняя линия полос боллинджера

В приведённых формулах величина D – число стандартных отклонений.

Как пользоваться индикатором полосы Боллинджера

Существуют различные методики использования полос Боллинджера и все они основаны на основных свойствах этого индикатора:

  1. Достигнув одной из границ, цена с большой долей вероятности пойдёт к противоположной границе. Это свойство позволяет трейдеру примерно оценивать будущий диапазон движения цены.

  2. Сужение и расширение полос говорит об изменении волатильности цены. Полосы сужаются с уменьшением волатильности и расширяются с её увеличением. Кроме этого цене присуща особенность после долгого движения в узком коридоре (с малой волатильностью) резко выходить из него с лавинообразным ростом волатильности. Таким образом, можно использовать Bollinger Bands как индикатор волатильности цены в текущий момент времени, а также как ориентир для установки отложенных ордеров по обе стороны от границ (для того чтобы не упустить грядущее крупное ценовое движение).

  3. Выход цены за пределы полос говорит о силе текущей тенденции. Таким образом, выход за верхнюю границу может служить сигналом к покупке, а выход за нижнюю границу – сигналом к продаже. Однако если цена после выхода из диапазона вернулась в него обратно, а затем сформировала в нем еще один экстремум, то это говорит уже не о продолжении, а о развороте текущей тенденции.

Стратегия на основе полос Боллинджера

Сами по себе полосы Боллинджера являются не очень точным индикатором дающим массу ложных сигналов. Поэтому применять их следует только совместно с другими инструментами (это могут быть другие индикаторы, инструменты или фигуры технического анализа). Одна из моих любимых стратегий на основе Bollinger Bands, нравящаяся мне за свою надёжность и простоту, состоит как раз в совместном использовании полос Боллинджера и фигур технического анализа, таких как «Двойная вершина» и «Двойное дно». О ней я сейчас и расскажу.

Суть этой торговой стратегии состоит в том, чтобы мониторить ценовые графики в поисках формирующихся паттернов «Двойная вершина» и «Двойное дно». Именно формирующихся, а не почти уже сформированных, когда цена уже находится у их локального максимума (для двойного дна) или локального минимума (для двойной вершины). То есть нужно вовремя отследить момент, когда цена, достигнув уровня предыдущего экстремума (первой вершины) начинает разворачиваться, формируя, таким образом, вторую вершину. Важный момент: двойная вершина должна формироваться выше средней линии полос Боллинджера, а двойное дно, соответственно, ниже. Вход в позицию осуществляется как раз в момент пересечения ценой этой средней линии, а выход производится, когда цена достигнет одной из границ диапазона. Если цена, пробив среднюю линию, достигает противоположной границы, то фиксируем прибыль. Если цена после пробоя средней линии вдруг возвращается обратно, то фиксируем убыток.

Стратегия торговли полосы боллинджера

К слову, первый вариант развития событий гораздо вероятнее второго, особенно если в процессе формирования первой вершины (или дна) цена касалась границы диапазона. Ведь в этом случае на нас работают целых два свойства полос Боллинджера описанных выше. А именно:

  1. Цена, достигнув одной из границ диапазона с большой долей вероятности вернется к противоположной границе.

  2. Первая вершина, сформированная на границе (или даже за границей) диапазона, вкупе со второй вершиной сформированной уже внутри диапазона, говорят о возможном развороте тенденции.

Чем эта стратегия отличается от классических стратегий торговли по паттернам «Двойная вершина» и «Двойное дно» так это тем, что вам не приходится ждать завершения фигуры, вы входите в торговлю сразу по пересечению ценой средней линии полос Боллинджера. Я заметил, что данная стратегия даёт неплохое соотношение прибыльных сделок к убыточным, а потому имеет положительное математическое ожидание прибыли. Поэтому, собственно, и делюсь ею с вами, пользуйтесь на здоровье.

Что касается классического использования полос Боллинджера описанного во всех учебниках по техническому анализу, а именно торговли в сторону пробоя ценового диапазона, то я отношусь к нему несколько скептически. Такое отношение обусловлено, прежде всего, тем, что при таком использовании полосы дают слишком много ложных сигналов, и я не смог подобрать дополнительные индикаторы способствующие уменьшению количества этих ложных срабатываний. Впрочем, это только мой опыт и я не берусь судить о неправильности такого подхода в целом.

Индикатор Bollinger Bands в МТ4

В торговом терминале MetaTrader4, естественно, не могли не уделить внимания такому популярному индикатору как полосы Боллинджера. Он присутствует там в разделе: Вставка -> Индикаторы -> Трендовые. Для того чтобы отобразить его на текущем графике достаточно пройти по указанному маршруту и кликнуть на пункт «Bollinger Bands». После этого выпадет вот такое окно настроек:

Настройка Bollinger Bands в мт4

В этом окне вам предлагается настроить основные параметры индикатора, такие как:

Период – это период скользящих средних лежащих в основе настраиваемого индикатора. По умолчанию стоят настройки, рекомендованные самим Джоном Боллинджером (это период=20).

Сдвиг – этот параметр позволяет сместить индикатор вправо относительно графика цены, что создаст иллюзию его опережающего действия. Да именно так и именно иллюзию (это моё сугубо личное мнение, основанное на многолетнем применении данного индикатора) поэтому сдвиг я никогда не использую, да и в настройках по умолчанию стоит ноль.

Отклонения – это те самые стандартные отклонения, которые определяют расстояние, на которое границы полос Боллинджера будут удалены от средней линии. Джон Боллинджер рекомендует использовать значение отклонений равное 2. При таком значении в границы полос попадают оптимальные 95% ценового диапазона.

Цены – в этом окошке вы можете задать цены, на основе которых будут считаться скользящие средние лежащие в основе данного индикатора. Это могут быть цены закрытия свечи (close), открытия свечи (open), наивысшая цена свечи (high), наименьшая цена свечи (low). Также вы можете выбрать такие цены как Median Price, Typical Price, Weighted Close.

Стиль – здесь выбираются такие параметры как цвет индикатора, а также тип и толщина линий его отображающих.

После настройки параметров нажимаем кнопку «ОК» и наслаждаемся видом нарисованного индикатора Bollinger Bands 🙂

InstaForex