О том какую роль играет торговая стратегия в работе трейдера написано немало книг и статей. Основное назначение торговой стратегии состоит в том, чтобы исключить эмоциональную составляющую из работы трейдера. И чем тщательнее и подробнее разработана ваша стратегия, тем меньше вопросов возникнет в процессе торговли. Четкое следование принципам разработанной стратегии является неотъемлемым условием её эффективности. Весь смысл стратегии в том и состоит, чтобы неукоснительно придерживаться её правил. А как же прибыль, спросите вы. А прибыль появится только в том случае, если вы полностью будете придерживаться правил созданной вами торговой стратегии. Нас ведь интересует не разовый заработок, а стабильная ежемесячная прибыль. А о какой стабильности может идти речь без системного подхода к трейдингу? Ниже приведены основные этапы создания стратегии торговли «заточенной» под трейдера.
Правила открытия позиций
Правила открытия позиций устанавливаются в зависимости от многих факторов. Очевидно, что например, для различных рыночных условий будут различные правила. Также правила могут разниться в зависимости от типа применяемого анализа рынка и наконец, от личных предпочтений трейдера (что, кстати, весьма немаловажно ведь торговая стратегия должна идеально ему подходить).
В зависимости от наличия или отсутствия тренда. Ведь одно дело открывать позицию для трендового рынка и совсем другое для флэтового. Очевидно, что они будут открываться совершенно по разным правилам, например на трендовом рынке применяются одни индикаторы, а на трендовом совершенно другие.
Кроме того правила открытия позиций могут сильно зависеть от психологических особенностей трейдера. Например, для одного трейдера нормой будет являться агрессивный стиль торговли с постоянным наращиванием позиций, а для другого психологически комфортнее будет при неспешной осторожной торговле с минимальными лотами.
В зависимости от типа анализа. Трейдер может применять технический или фундаментальный анализ рынка, а может пользоваться сразу обоими или вообще торговать в стиле Price Action, ориентируясь исключительно на график цены без использования каких либо индикаторов.
В зависимости от других предпочтений трейдера. Торговая система в первую очередь призвана быть комфортной для трейдера, ведь иначе ему будет очень трудно жестко следовать её правилам. Поэтому в ней необходимо по возможности учитывать все нюансы. Например, немаловажным фактором будет время максимально удобное для торговли. А в зависимости от времени определяется и набор подходящих финансовых инструментов. Например, на рынке Форекс существует четыре основных торговых сессии: американская, тихоокеанская, азиатская и европейская. В каждую из этих сессий, валюты соответствующих стран ведут себя совершенно по-разному. Например, доллар наиболее активен в американскую сессию, а евро, соответственно – в европейскую.
Правила удержания позиций
Каждый трейдер должен определиться с тем, до каких пор он будет держать позицию открытой. Здесь, собственно говоря, у него есть два варианта:
- Вариант первый — держать позицию до тех пор, пока она не закроется по одному из отложенных ордеров. Это наиболее распространённый вариант.
- Вариант второй — держать позицию до тех пор, пока она не противоречит логике открытия. Это означает, что если вы открывали позицию по определенным критериям, которые затем кардинально изменились, то логично эту позицию закрыть, не дожидаясь пока она «ударится об стоп лосс». Это наиболее рациональный вариант.
Правила закрытия позиций
Ну и наконец, логичным завершением процесса торговли будет являться закрытие позиции. Здесь тоже все зависит от нижеперечисленных факторов.
Состояние рынка (тренд или флэт). Очевидно, что целевые уровни для трендового и для флэтового рынков будут определяться по совершенно разным критериям.
Применяемый тип анализа. Фундаментальный анализ может говорить трейдеру об одном уровне закрытия позиции, технический анализ при этом будет показывать другой уровень. Причём это не значит, что один из них даёт ошибочный результат. Точнее сказать: каждый из этих типов анализа прав по-своему. Здесь трейдер должен чётко придерживаться того сигнала который ему дает система с выбранным им типом анализа рынка.
Психологические особенности трейдера конечно тоже вносят свою лепту. Ведь при закрытии позиции могут вступить в игру такие эмоции трейдера как страх и жадность. Трейдер может бояться недополучить всю возможную в данном ценовом движении прибыль (статья в тему: стоит ли сожалеть об упущенных прибылях). В данном случае возможны варианты: позицию можно закрывать полностью или частично. Например, можно закрыть половину позиции, а для другой половины установить новый уровень профита, перенеся стоп в безубыток. Или допустим, позицию можно закрывать как фиксированным стопом так и скользящим трейлинг-стопом (подробнее об этом в статье: как использовать трейлинг-стоп). Здесь всё зависит от того как трейдеру будет психологически комфортней.
Таймаут
В работе любого трейдера случаются так называемые черные полосы. Серии убыточных сделок очень негативно воздействуют на психику, что в свою очередь может быть чревато дальнейшими потерями. В таких случаях трейдеру необходимо прерывать торговлю на определенный промежуток времени, брать таймаут. Этот таймаут может длиться от одного дня до недели (всё зависит от конкретного трейдера).
В правилах торговой стратегии должно быть однозначно прописано, после какой серии убыточных сделок следует взять таймаут. Здесь, как вы понимаете, все опять зависит от психологических характеристик трейдера. Кто-то впадает в панику после каждой убыточной сделки, а кому-то нипочём и десять стоп лоссов подряд.
Тестирование разработанной стратегии
Наконец когда торговая стратегия создана, вам необходимо проверить её работоспособность и потенциальную прибыльность. Вы же не хотите остаться у разбитого корыта. Тестировать можно двумя способами:
- В автоматическом режиме. Преимуществом является скорость тестирования, за пару минут вы можете получить результаты торговли на любых доступных интервалах истории. Недостаток заключается в том, что тестирование проводится не на нынешних, а на прошедших данных (поэтому результаты могут оказаться неактуальными для настоящего момента времени).
- В ручном режиме. Тут всё просто. Вы открываете демо-счет и торгуете на нем в соответствии с разработанной стратегией в течение нескольких месяцев. Недостаток этого метода очевиден – это медленная скорость тестирования. Зато достоинством будет более высокая точность и соответствие результатов торговли не прошедшим, а настоящим рыночным условиям.
Для проверки стратегий в автоматическом режиме существует такой замечательный инструмент как тестер стратегий. Я обычно использую тестер стратегий встроенный в торговый терминал Meta Trader 4. Для того чтобы протестировать ту или иную стратегию в этом тестере, её необходимо переложить на язык программирования MQL4 (другими словами написать торгового робота следующего алгоритму вашей стратегии).