Трейдинг, в некотором смысле, можно сравнить с рыбалкой. Рыбак отправляется в море за уловом рыбы, а трейдер окунается в мир финансовых рынков с целью поймать своё ценовое движение. Рыбак использует в своём промысле рыболовную сеть, трейдер может пользоваться сеткой ордеров. Рыбацкая сеть ловит рыбу, сетка ордеров ловит ценовые движения. Трейдеры, использующие в торговле сетку ордеров именуются гридерами (от английского слова grid переводящегося на великий и могучий как сетка).
Типы сетки ордеров
Сетка ордеров может быть двух основных типов: статическая и динамическая. Каждая из этих сеток по-своему привлекательна и имеет свои достоинства и недостатки. А потому давайте рассмотрим и ту и другую в отдельности.
Статическая сетка ордеров
Как уже понятно из названия, статическая сетка в отличие от динамической – неподвижна (статична). Она предполагает выставление ордеров на определенные шагом сетки фиксированные уровни. Такую сетку трейдер может выставлять вручную либо с использованием специального скрипта. Советник (торговый робот) для данного типа сетки может не применяться ввиду её относительной простоты. Ведь все отложенные ордера (включая стоп ордера для каждого из них) могут быть выставлены трейдером вручную (или скриптом), а далее торговля будет происходить автоматически. Под словом автоматически имеется ввиду, что цена сама будет открывать отложенные ордера, которые, в свою очередь, будут сами закрываться по заранее установленным стоп приказам.
Простым примером статической сетки ордеров является следующая расстановка отложенных ордеров (см. рисунок).
Как видите из рисунка, в самом начале открываются два разнонаправленных ордера на покупку (BUY) и на продажу (SELL). Выше начального уровня устанавливаются отложенные ордера на продажу (SELL LIMIT), а ниже начального уровня – на покупку (BUY LIMIT). Как видите, ордера устанавливаются с шагом равным 125 пунктам.
Такого рода расстановка статической сетки ордеров подразумевает ловлю хаотичных движений цены во флэте. Цена может двигаться то в одну сторону от начального уровня, то в другую, а сетка тем временем будет ловить прибыль. Однако в том случае если начнется выраженное трендовое движение рынка, данная сетка сразу станет убыточной.
Впрочем, для трендового движения цен можно разработать другую сетку ордеров. Опять же простейший вариант изображён на рисунке ниже.
Как видите тот же график, та же сетка, только теперь в верхней части от начального уровня расположены ордера на покупку, а в нижней части – ордера на продажу.
Повторюсь, здесь указаны лишь простые варианты сеток ордеров. В действительности трейдеры разрабатывают сложнейшие схемы, включающие разные типы отложенных ордеров, как в верхней, так и в нижней части графика от начального уровня (в приведенных выше примерах вверху ордера одного типа, а внизу другого) с переменным значением шага (в примерах выше шаг постоянный).
Однако какой бы сложной ни была сетка статических ордеров, она остаётся неподвижной после её установки. А вот нижеследующий тип сетки предполагает ещё большую адаптацию к постоянно изменяющимся рыночным условиям и предполагает перемещение установленных отложенных ордеров в зависимости от текущей ситуации.
Динамическая сетка ордеров
Этот тип сетки несколько сложнее описанного в предыдущем пункте и подразумевает передвижение отложенных ордеров в зависимости от развития рыночной ситуации. Поэтому, как правило, для выставления динамической сетки ордеров используют торговых роботов. Робот может в реальном времени отслеживать целый ряд индикаторов, в зависимости от показателей которых, он передвигает отложенные ордера и модифицирует их стоп приказы. Таким образом, сетка ордеров находится в постоянном движении, она как бы колышется под действием рыночного ветра (или рыночных волн, кому как больше нравится).
Алгоритм торгового робота гридера может быть абсолютно любым. Здесь всё будет целиком и полностью зависеть от той конкретной торговой стратегии, которую захочет вложить в него трейдер. Вариантов здесь великое множество и потому простор для творчества – безграничен.
Простым примером динамической сетки ордеров может служить сочетание двух вышеописанных статических сеток в одном торговом роботе. Как уже было сказано выше, одна из этих сеток хорошо работает во флэте, другая — в тренде. Поэтому можно построить алгоритм гридера таким образом, чтобы он вначале определял наличие тренда или флэта, а затем уже выставлял подходящую сетку ордеров. Можно также предусмотреть возможность оперативной перестановки сетки в случае смены тренда на флэт (или наоборот, флэта на тренд).
Как уже было сказано, вариантов здесь бесконечное множество и всё будет зависеть от фантазии трейдера. Однако советую не увлекаться в поисках идеального сеточного советника подходящего для любых рыночных условий. Поиск такого Грааля приводит к пустой трате времени. Гораздо лучше будет создать несколько хороших гридеров на различных алгоритмах и использовать каждый из них в подходящих именно для него условиях.
Здесь вы можете посмотреть пару стратегий для гридерной торговли: Сетка ордеров: стратегии торговли