Для тех, кто хоть раз сталкивался с техническим анализом рынка не секрет, что на ценовом графике существуют определенные уровни. Эти уровни представляют собой некоторые значения, преодолеть которые цена не может долгое время. При этом если цена находится сверху от уровня, то он называется уровнем поддержки. Ну и соответственно если цена находится снизу от уровня, то он именуется уровнем сопротивления.
Как вам уже понятно из названия, данная стратегия базируется на том, что рано или поздно цена пробивает уровень (если она пробивает его сверху вниз, то происходит пробой уровня поддержки; если снизу вверх, то – пробой уровня сопротивления).
Торговлю на пробой уровня осложняют так называемые ложные пробои. Ложный пробой уровня, это такой пробой после которого цена возвращается обратно. Именно ложные пробои уровня приносят основной убыток при торговле по данной стратегии.
Давайте рассмотрим пример торговли на пробой уровня сопротивления. Торговля ведётся с использованием отложенного ордера. На небольшом расстоянии выше уровня сопротивления выставляется отложенный ордер BUY STOP. Расстояние от уровня сопротивления выбирается чуть выше предыдущих ценовых экстремумов (на 5-10 пунктов).
Ордер STOP LOSS размещаем ниже уровня сопротивления для защиты от ложного пробоя. Ордер TAKE PROFIT устанавливаем на расстоянии как минимум в два раза превышающем расстояние до STOP LOSS.
Как видно из рисунка сначала произошел ложный пробой уровня, но затем цена вновь пошла вверх, и произошел реальный пробой уровня сопротивления. Как правило, после такого пробоя цена движется довольно сильно, уходя на большое расстояние от пробитого уровня.
Торговля на пробой уровня поддержки ведётся аналогичным образом. Вместо ордера BUY STOP выставляется ордер SELL STOP и прорыв цены, соответственно, ожидается вниз.
Для фильтрации ложных пробоев уровня рекомендуется в дополнение к данной стратегии использовать сигналы технических индикаторов.