Данный индикатор, как уже понятно из названия, представляет собой очередное творение американского трейдера и мультимиллионера Билла Вильямса. Я говорю очередное, поскольку помимо рассматриваемого осциллятора, перу этого человека принадлежит ещё целый ряд довольно известных индикаторов. В терминале МТ4 (установку и настройку Awesome oscillator в котором мы рассмотрим чуть ниже) есть даже целый раздел, который так и называется «Индикаторы Билла Вильямса».
Почему чудесный? Видимо потому что так решил сам создатель этого инструмента, поскольку никаких чудес при использовании этого осциллятора, мною лично замечено не было. Ну а если серьёзно, то это весьма дельный (при правильном использовании) инструмент технического анализа, очень схожий с известным всем трейдерам осциллятором MACD.
Расчёт осциллятора
Рассчитывается Awesome oscillator (AO) довольно просто и представляет собой не что иное, как разницу между двумя простыми скользящими средними (SMA) с периодами 5 (быстрой) и 34 (медленной):
AO = SMA(5) – SMA(34)
В чём же его отличие от MACD, ведь он рассчитывается по такой же самой формуле? Принципиальным отличием является только то, что в расчёте быстрой и медленной скользящих средних используется медианная цена (среднее арифметическое от максимального и минимального значения свечи):
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW)/2
Ну и, пожалуй, ещё одно отличие состоит в том, что в Awesome oscillator периоды скользящих фиксированные (5 и 34) и не предполагают настройки. В то время как в MACD можно экспериментировать, настраивая эти периоды по-разному в зависимости от свойств торгуемого финансового инструмента.
Описание
Внешне индикатор представляет собой гистограмму осциллятора, состоящую из столбцов двух цветов. Эти цвета показывают, в какую сторону направлено изменение индикатора (или, другими словами, увеличивается или уменьшается разрыв между быстрой и медленной SMA). Как правило, столбцы показывающие увеличение значения окрашиваются зелёным цветом, а столбцы показывающие уменьшение значения – красным.
Awesome oscillator и MACD на графике USDJPY
Awesome oscillator показывает изменения в динамике развития ценового движения. Чем интенсивнее начинает двигаться цена, тем больше становится расстояние между быстрой и медленной скользящими средними, и тем длиннее столбцы гистограммы осциллятора.
Awesome oscillator в МТ4
В торговом терминале МТ4 (Metatrader4), этот осциллятор находится по следующему маршруту «Вставка» — «Индикаторы» — «Билла Вильямса» — «Awesome Oscillator»:
Появится окно настроек индикатора. Здесь вы можете изменить лишь цвет и толщину линий, которыми рисуются столбцы гистограммы. Базовые настройки индикатора, такие как тип и период скользящих средних, лежащих в его основе, поменять не удастся, они неизменны и прошиты в программном коде.
В случае необходимости вы можете добавить уровни перепроданности и перекупленности. Для этого пройдите во вкладку «Уровни»:
Как использовать Awesome oscillator
Вместе с индикатором, Билл Вильямс создал и инструкцию по его использованию. Она основана на трёх паттернах, которые может отображать гистограмма осциллятора:
- Zero Line Cross (пересечение нулевой линии)
- Twin Peaks (двойные пики)
- Saucer (блюдце)
Пересечение нулевой линии это самый простой сигнал подаваемый рассматриваемым осциллятором. Интерпретируется он следующим образом:
- Когда гистограмма индикатора переходит из нижней части в верхнюю (пересекает нулевое значение), это говорит о том, что быстрая SMA пересекла медленную снизу вверх. Или, другими словами, краткосрочный импульс цены вверх, превысил своё долгосрочное среднее значение. Это сигнал к покупке
- Сигналом к продаже служит обратное пересечение. Когда гистограмма индикатора переходит из верхней своей части в нижнюю, мы понимаем, что быстрая скользящая пересекла медленную сверху вниз и можно открывать короткую позицию (продавать).
Двойные пики (на английском название этого паттерна звучит как название некогда популярного сериала «Твин пикс») представляют собой два последовательных экстремума на графике индикатора.
Сигналом к покупке служат два последовательных минимума идущих друг за другом и расположенных таким образом, что второй минимум находится чуть выше первого, а перемычка между ними не выходит в область положительных значений гистограммы.
Сигнал к продаже подают два последовательных максимума расположенных таким образом, что второй из них находится чуть ниже первого, а перемычка между ними не выходит в отрицательную область гистограммы.
Кроме этого, область между двумя пиками (перемычка) не должна иметь никаких локальных экстремумов. То есть, перемычка, условно состоящая из двух половин, стоится таким образом, что каждый следующий столбец в первой половине, чуть ближе к нулевой линии, а каждый следующий столбец второй половины чуть дальше от нулевой линии. А на стыке этих двух половин формируется блюдце.
Обратите также внимание на то, что зачастую двойные пики расходятся с ценой, образуя, таким образом дивергенцию (как например, на рисунке выше). Что по сути своей является мощным подтверждением сигнала.
Блюдце, образуемое на графике индикатора, также может давать сигналы, как на покупку, так и на продажу.
Сигнал на покупку образуется в положительной области гистограммы. Он появляется после формирования на гистограмме трёх последовательных столбцов, первые два из которых – красного цвета, а третий зелёный. При этом второй (средний) столбец ниже двух крайних.
Сигнал на продажу появляется в отрицательной области гистограммы (ниже нулевого значения) и являет собой полную зеркальную противоположность вышеописанного сигнала к покупке. Это три последовательных столбца. Первый и второй столбцы зелёные, а третий – красного цвета. При этом средний столбец немного короче двух крайних.
Резюме
В общем и целом, осциллятор Awesome oscillator ничего чудесного собой не представляет, являясь по сути своей, тем же самым MACD. Не будем забывать о том, что Билл Вильямс создавал его специально для фьючерсных рынков и именно на них, надо полагать, он заслужил столь лестный эпитет, впоследствии ставший его названием.
Как и MACD, рассматриваемый осциллятор, при правильном его использовании, может стать надёжной частью торговой системы трейдера. Только, пожалуйста, не забывайте о том, что использование любого индикатора должно быть всегда только в комплексе с другими инструментами теханализа. Торгуя по сигналам Awesome oscillator, всегда ищите их подтверждения со стороны других индикаторов.