Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов

Что такое числа Фибоначчи и уровни Фибоначчи

Последовательность Фибоначчи это набор чисел (и проистекающих из них пропорций), который постоянно встречается в окружающей нас природе. Открытие этого явления приписывают математику 13-го века, Леонардо Фибоначчи.

Коэффициент Фибоначчи

В данной последовательности каждый член равен сумме двух предыдущих:

N(i)=N(i-1)+N(i-2)

Используя эту формулу, и предполагая, что первые две цифры ноль и единица, можно вычислить первые десять чисел последовательности следующим образом:

0 + 0 = 0

0 + 1 = 1

1 + 0 = 1

1 + 1 = 2

2 + 1 = 3

3 + 2 = 5

5 + 3 = 8

8 + 5 = 13

13 + 8 = 21

21 + 13 = 34

Таким образом, первые десять чисел в последовательности Фибоначчи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34.

Количество лепестков на цветах часто совпадает с числами Фибоначчи, особенно 3, 5 и 8. Некоторые ромашки имеют 13 и 21 лепестков.

Коэффициенты Фибоначчи

Из последовательности Фибоначчи выводится ряд коэффициентов имеющих особое значение для трейдеров.

Наиболее важным коэффициентом является отношение очередного члена последовательности к следующему члену. Это соотношение практически одинаково для любых двух последовательно идущих членов и стремится к величине 0,618 или 61,8%. Это соотношение называют «золотой серединой» или «золотым сечением». Золотое сечение также имеет широкое распространение в природе, в частности пропорции человеческого тела, очень близки к нему. В трейдинге значение 61,8% является наиболее надежным уровнем прогнозирования отката. Например:

        8 разделить на 13 = 0,615 = 61,5%

        13 разделить на 21 = 0,619 = 61,9%

        21 разделить на 34 = 0.617 = 61,7%

Два других коэффициента Фибоначчи часто используемые трейдерами это 38,2% и 23,6%. Эти два коэффициента считаются менее надежными, но также применяются в техническом анализе.

Отношение 38,2% получают путем деления любого члена последовательности на число стоящее через один разряд вправо. Например:

        8 делится на 21 = 0,380 = 38,0%

        144 делится на 377 = 0,381 = 38,1%

        6765 делится на 17 716 = 0,381 = 38,1%

Аналогичным образом, отношение 23,6% получается делением любого члена последовательности на число через два разряда вправо:

        5 делится на 21 = 0,238 = 23,8%

        34 разделить на 144 = 0,236 = 23,6%

        6765 делится на 28 667 = 0,235 = 23,5%

Что такое числа Фибоначчи и уровни Фибоначчи
Кликните по рисунку для увеличения

Практическое использование в трейдинге

Многие трейдеры уверены в том, что ценовое движение действительно подчиняется определённым ритмам и законам задаваемым последовательностью чисел и коэффициентов Фибоначчи, но есть и не мало противников данной теории.

Уверенность сторонников теории Фибонначи базируется на том, что рынок, являясь, по сути, одним из продуктов человеческой деятельности (а следовательно имеет прямую зависимость от природы человека), также подчиняется тем глобальным законам, которые характерны для природы в целом.

Считается, что первым кто обратил внимание на зависимость циклов ценовых движений от коэффициентов Фибоначчи, был американец Ральф Эллиот (создавший впоследствии на их основе теорию названную его именем). Он исследовал множество ценовых графиков за различные периоды времени и пришёл к выводу о том, что движение цены происходит волнообразно, при этом существуют волны большего и меньшего порядков отличающиеся друг от друга в пропорциях вытекающих из чисел последовательности Фибоначчи.

Заметьте, что Ральф Эллиот проводил свои исследования в 30-х годах прошлого века, когда не о каких компьютерах не было и речи. Каждый график требовалось отрисовывать и анализировать вручную. С развитием же современной компьютерной техники, возможность анализировать множество ценовых графиков на самых разных временных промежутках появилась у каждого трейдера имеющего в своём распоряжении мало-мальски приличный торговый терминал (например, тот же самый МТ4).

Числа, уровни и коэффициенты Фибоначчи на ценовых графиках

Давайте рассмотрим весь арсенал инструментов технического анализа основанных на применении чисел последовательности Фибоначчи. Ввиду большой популярности у трейдеров, все эти инструменты нашли своё отражение в современных торговых терминалах. Я покажу вам их на примере одного из самых распространённых терминалов — Мetatrader4 (МТ4).

Здесь их можно найти в меню «Insert» («Вставка») в разделе «Fibonacci»:

Числа Фибоначчи в МТ4

А кроме этого, здесь есть ещё и канальный индикатор на основе этих чисел. Его можно найти в разделе «Channels»:

Канал Фибоначчи в МТ4

Линии (Retracement)

Для построения на ценовом графике линий Фибоначчи вам нужно найти две базовые точки являющие собой два важных экстремума (в идеале — большой волны тренда). Соединив эти точки между собой вы получите шесть уровней от 0 до 100%.

Линии Фибоначчи

Крайние из этих уровней (0% и 100%) будут соответствовать тем точкам, которые были выбраны в качестве базовых. А остальные четыре уровня: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% будут показывать вероятные места разворотов и пределы откатов ценового движения.

Подробности построения и детали использования линий Фибоначчи изложены в материале: «Линии Фибоначчи. Построение, настройка и пример использования»

Временные зоны (Time Zones)

Точки разворота цены на графиках имеют две координаты. Одна из этих координат лежит на вертикальной оси (цены) и определяется горизонтальными уровнями на графике. Другая из координат находится на горизонтальной шкале времени. Временные зоны Фибоначчи как раз используются для того, чтобы определить эти самые вторые координаты важных разворотных точек на ценовом графике.

Для построения временных зон достаточно также выбрать два важных ценовых экстремума на графике.

Временные зоны Фибоначчи

Обратите внимание на то, как точно построенные временные зоны указывают на важные разворотные моменты графика. Более подробную информацию ищите здесь: «Временные зоны Фибоначчи. Как их установить и как правильно использовать»

Веер (Fan)

Также как и при построении вышеописанных инструментов, для того чтобы отобразить веер Фибоначчи на ценовом графике необходимо выбрать две базовые точки (например в виде экстремумов очередной волны тренда).

Веер Фибоначчи

После этого на графике построится веер с вершиной в первой точке и тремя лучами соответствующими коэффициентам 38.2, 50.0, 60.8.

Как видите, последующие разворотные точки довольно точно накладываются на лучи построенного веера. Более подробно о веере вы можете прочитать здесь: «Веер Фибоначчи. Как установить, настроить и правильно использовать»

Дуги (Arcs)

Дуги также строятся на основе двух базовых точек, и таким же образом показывают наиболее вероятные границы на которых будут происходить развороты цены. Визуально они представляют собой три эллипса построенные по коэффициентам 38.2, 50.0, 60.8

Дуги Фибоначчи

О дугах читайте здесь: “Дуги Фибоначчи. Правильные настройка и использование

Расширение (Expansion)

Для построения расширений Фибоначчи требуется уже не две, а три базовых точки. А в остальном они очень схожи с линиями Фибоначчи описанными выше. Базовые точки выбираются на экстремумах очередной волны тренда.

На восходящем тренде (как на рисунке выше) первая точка ставится на минимуме волны, вторая — на максимуме, а третья — на следующем минимуме (находящемся выше предыдущего). В случае нисходящего тренда первую точку ставим на максимуме волны, вторую – на следующем за ним минимуме и третью — на новом максимуме (который находится ниже предыдущего).

Как видно из представленного рисунка и здесь тоже развороты цены достаточно часто совпадают с уровнями заданными расширениями. Подробности по этому инструменту можно найти здесь: «Расширение Фибоначчи. Установка, настройка и использование»


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Рубрики
Меню