Прибыльные торговые роботы. Существуют они или нет?

Торговые роботы с каждым днём становятся всё более распространенным и доступным инструментом торговли трейдера. Оно и понятно, кто бы ни хотел перегрузить свою работу на чужие «плечи». Тем более что торговый робот обладает такими важными достоинствами как беспристрастность и неуклонное следование заложенной в него торговой стратегии (чего, к сожалению, так не хватает многим трейдерам). В связи с этим возникает такой вопрос: а существуют ли в природе действительно прибыльные торговые роботы способные обеспечить полную автоматизацию торговли?

Нет, в рекламе (широко распространенной на просторах сети) конечно, утверждают, что именно их робот является на 100% уникальным и на те же 100% прибыльным. Только вот вполне закономерный вопрос: если ваш робот действительно так хорош, то почему вы его продаёте? Торговали бы им сами, и прибыль от трейдинга с лихвой перекрыла бы все доходы от продажи этого чудо-робота. Однако многие, тем не менее, используют торговых роботов. Более того я сам лично знаю несколько трейдеров использующих торговых роботов в своей торговле.

Прибыльные торговые роботы

Так существуют ли прибыльные торговые роботы и возможна ли полная автоматизация торговли?

 Истина, как говорится в некогда популярном американском сериале, где то рядом. Те мои знакомые, о которых я упоминал, используют торговых роботов далеко не на всю катушку. Автоматическая торговля у них занимает около 5-10%, остальные 90% времени они торгуют вручную. Почему так? А потому, что не существует пока такого торгового робота, который бы одинаково хорошо приспосабливался ко всем рыночным условиям и постоянно бы приносил прибыль. Как не хотелось бы вас расстраивать, но дела обстоят именно так.

Однако это вовсе не означает, что торговые роботы абсолютно бесполезны. Нет и еще раз нет. Как я уже говорил, многие успешные трейдеры используют их в своей практике. Но используют их не постоянно, а при определённых рыночных условиях и при жестком ограничении торгуемого ими капитала. Дело в том, что, как я уже говорил, универсальных прибыльных торговых роботов не существует.  А вот роботы, довольно сносно торгующие при определенных рыночных условиях, есть (например, торговый робот, запрограммированный на торговлю внутри узкого ценового диапазона или в условиях «чистого» восходящего тренда).

В этом случае задача трейдера состоит в том, чтобы выявить эти самые подходящие моменты для установки того или иного торгового робота. И если трейдер не ошибся с определением «подходящих» рыночных условий, то торговый робот будет приносить прибыль (пока продолжается существующая тенденция движения рыночной цены). То есть получается, что трейдер должен вовремя установить, а также вовремя снять торгового робота с торговли. Эдакая полуавтоматическая торговля получается.

А что касается «прибыльных торговых роботов», широко представленных на просторах сети и якобы не сливающих, то это полный бред. А точнее, яркий пример простой человеческой алчности помноженной на глупость. Как правило, такие роботы основаны на простом методе Мартингейла. После каждого проигрыша ставка удваивается, а в случае выигрыша возвращается к исходному значению.

В краткосрочной перспективе такой робот действительно будет показывать равномерный, стабильный рост депозита. Но попробуйте прогнать его в любом тестере стратегий на более длительном временном интервале и вы увидите, что в один прекрасный момент он сливает весь депозит. Т.е. выигрывает стабильно и понемногу, а сливает разом и всё полностью. Оно вам надо?

В заключение еще раз повторю, что торговые роботы штука действительно нужная и полезная, но использовать их надо умеючи. Полной автоматизации торговли (так чтобы при этом она оставалась прибыльной :-)) у вас не получится, а вот значительное упрощение процесса торговли – вещь вполне достижимая.

А если немного пофантазировать…

Это что касается практики в рамках тех возможностей, которыми обладает большинство рядовых трейдеров. А если немного пофантазировать и выйти за рамки этих возможностей, то здесь, как говорят в Одессе, уже возможны варианты. Однако, сразу следует подчеркнуть тот факт, что основаны эти варианты будут не на анализе рынков (как работает абсолютное большинство современных торговых роботов), а на реализации чисто технических моментов (уязвимостей) связанных с процессом организации электронной торговли.

Хотя, на самом деле, какая разница может быть до того, каким образом робот делает деньги, лишь бы это было легально. Однако, здесь есть одна загвоздка, состоящая в том, что для реализации алгоритмов подобных роботов, требуются нереально дорогие технологии и возможности доступные далеко не каждому смертному (в плане подключения к системе торгов и условий торговли).

Чисто теоретически, можно реализовать алгоритм беспроигрышного торгового робота, зарабатывающего если не в 100%, то в 99,9% случаев. Более того, такие алгоритмы и такие роботы наверняка существуют, но находятся они в руках лишь у сильных мира сего. Основаны эти алгоритмы на реализации временных задержек, связанных с ограничениями скорости связи между участниками торгов. Успех такого робота будет полностью зависеть от того, будут ли реализованы следующие моменты:

  1. Возможность использования на порядок более быстрой связи для получения котировок (на доли секунд быстрее других участников торгов);
  2. Возможность реализации полученной разницы в котировках, посредством открытия и одномоментного (через долю секунды) закрытия соответствующих позиций. А для этого нужна абсолютная ликвидность и отсутствие ограничений на проведение торговых операций.

К примеру, робот получает котировку по валютной паре EURUSD равную 1.3456 (в то время, как остальное большинство маркетмейкеров видят перед собой котировку 1.3455). Теперь он должен успеть купить EURUSD по 1.3455, с тем, чтобы через долю секунды (когда до остальных участников дойдёт новая цена) продать уже по 1.3456. И таких операций может быть несколько сотен тысяч за одну торговую сессию. То есть, даже если ограничить риск до минимума (к примеру, до одного доллара на сделку), и зарабатывать на каждой такой операции по одному доллару, то за один день можно получать прибыль в размере нескольких сотен тысяч USD.

Нехило, правда? Главное условие здесь — это чтобы двигалась цена, причём абсолютно не важно в какую именно сторону.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Все права защищены. Все материалы представленные на сайте являются интеллектуальной собственностью авторов. Полное или частичное копирование материалов запрещено без указания активной ссылки на источник (www.azbukatreydera.ru)


Материалы сайта "Азбука трейдера" носят исключительно информационный характер. Сайт не несёт ответственности за решения, принимаемые вами на их основе. Вся ответственность за последствия принятых вами решений лежит исключительно на вас. Начиная работу на финансовых рынках убедитесь в том, что вы обладаете достаточным уровнем подготовки и полностью осознаёте все связанные с этим риски