Профиль рынка. Что это такое и как его использовать в торговле

Index FX RU 728x90_1  

Профиль рынка это довольно интересный вспомогательный инструмент технического анализа. С его помощью можно графически выделить те области ценовых значений, в которых рынок колебался большую часть времени. В принципе, конечно, эти области можно определять и на глаз, просто взглянув на график цены, но для этого требуется определённая сноровка, а профиль рынка значительно облегчает данную задачу, делая анализ графика более наглядным и глубоким.

Понятие профиля рынка тесно связано с кривой нормального распределения Гаусса. Давайте пару слов посвятим этой кривой, так от понимания её сути будет зависеть и понимание принципов работы с профилем рынка.

Кривая нормального распределения широко используется в разного рода статистических исследованиях, когда результаты разбросаны в определённой области. Используется она для того чтобы выделить те из них (результатов), которые имеют наибольшую вероятность возникновения. Графически, кривая нормального распределения выглядит следующим образом:

Кривая нормального распределения

Кривая распределения Гаусса используется, например, при определении уровня интеллекта. Когда за среднее значение IQ принимается значение соответствующее самой верхней точки кривой (пика), присущее большинству населения нашей планеты. Смещение от этого значения вправо говорит об относительно высоком уровне интеллекта (выше, чем у большинства), а смещение влево, говорит об относительно низком уровня интеллекта (ниже, чем у большинства).

Для нас важно понимать, что около 70% (а точнее 68.2%) результатов лежат в пределах одного стандартного отклонения от среднего значения (соответствующего максимуму). И именно этот диапазон значений мы будем принимать во внимание как наиболее вероятный.

Теперь вернёмся к ценовому графику. На рисунке ниже вы можете увидеть профиль рынка построенный для валютной пары CADJPY в торговом терминале МТ4.

Что такое профиль рынка

Серым прямоугольником здесь выделен тот самый диапазон в плюс-минус одно стандартное отклонение, охватывающий 70% всего ценового движения. Цены, выходящие за пределы этого диапазона, признаются незначительными и относятся к разряду ценового шума.

Как вы можете заметить, максимальное значение здесь находится не всегда по центру диапазона, как на кривой нормального распределения (максимальные значения на графике выделены жирными линиями).

Горизонтальные полосы профиля рынка строятся по принципу, чем больше свечей пересекает данный ценовой уровень, тем длиннее полоса. То есть самые длинные полосы горизонтального объёма профиля рынка рисуются на тех ценовых уровнях, на которых находится наибольшее количество свечей. То есть, другими словами, длина линии прямо пропорциональна тому времени, которое цена провела на данном конкретном уровне. Или, перефразируя ещё раз, на том уровне, который был наиболее интересен подавляющему числу игроков рынка.

Итак, профиль рынка показывает нам те диапазоны цен, в пределах которых торговля велась наиболее активно.

Скачать индикатор профиля рынка для МТ4

По этой ссылке вы можете скачать этот индикатор для торгового терминала МТ4:

Скачать индикатор

Для установки индикатора откройте свой торговый терминал и перейдите в меню «Файл» – «Открыть каталог данных».

Каталог данных в торговом терминале МТ4

В открывшемся окне перейдите в папку MQL4 и скопируйте файлы скачанного индикатора в те же папки, в которых они у вас лежат. То есть, содержимое папок Include, Indicators, Libraries  индикатора скопируйте в папки Include, Indicators, Libraries  торгового терминала.

Скачать индикатор профиль рынка

После этого перезапустите торговый терминал и перейдите по пунктам меню «Вставка» – «Индикаторы» – «Пользовательский». В выпавшем списке индикаторов найдите riv_ay-TPOChart.v102-6.

Примеры анализа профиля рынка

Здесь сразу следует оговориться, я использую профиль рынка не как самостоятельный инструмент, а как вспомогательный индикатор для анализа ценового графика. То есть я никогда не открываю позиций, основываясь лишь на анализе профиля рынка. В комплексе с этим анализом я всегда использую ряд вспомогательных индикаторов.

В качестве иллюстрации анализа профиля рынка, давайте рассмотрим два примера его использования. Один пример на падающем рынке, второй – на растущем рынке.

Пример анализа профиля рынка на нисходящем тренде

На рисунке выше показан пример, когда цена находится в нисходящем тренде. Если на второй день цена открывается за пределами диапазона первого дня (обозначенного на графике серым прямоугольником и составляющего те самые 70% на кривой нормального распределения), то есть все основания полагать, что цена продолжит свое движение вниз. Для этого есть две основных предпосылки:

  1. До входа в ценовой диапазон первого дня цена уже находилась в нисходящем тренде;
  2. После активной торговли в диапазоне первого дня цена вышла из него снизу, выразив, таким образом, мнение большинства игроков рынка.

В этом случае целесообразно выставлять отложенные ордера на продажу**. Первый ордер на нижней границе вчерашнего диапазона и второй ордер на максимуме вчерашнего диапазона. При этом ордер Stop Loss выставляется чуть выше верхней границы вчерашнего диапазона.

Второй пример аналогичен первому, только на нём показан растущий рынок. Взгляните на картинку ниже.

Пример анализа профиля рынка на восходящем тренде

В данном случае, если открытие второго дня происходит по цене выше диапазона первого дня, то есть все предпосылки считать, что восходящий тренд продолжиться. В данном случае есть смысл выставить пару отложенных ордеров на покупку**. Первый из этих ордеров можно выставить на верхней границе вчерашнего диапазона, а второй на его максимальном значении. Ордер Stop Loss при этом ставится чуть ниже нижней границы вчерашнего диапазона.

В обоих рассмотренных случаях мы видим, что хорошенько помолотив цену в рамках диапазона, рынок вытолкнул её в сторону наименьшего сопротивления. Ещё одним подтверждающим фактором является то, что цена была вытолкнута в направлении тренда предшествующего её входу в диапазон.

Заключение

Профиль рынка это весьма полезный вспомогательный инструмент технического анализа рынка. Именно вспомогательный, а не один из основных. То есть, при создании своей торговой системы опираться только лишь на него, будет ошибкой. По сути, он отражает лишь тот диапазон цен, в котором торговля велась наиболее активно.


** В вышеописанных примерах предполагается, что помимо рассмотренных предпосылок, открываемые позиции были подтверждены сигналами других индикаторов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.