Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов

Осциллятор RSI: Описание, расчёт и правила использования

Индекс относительной силы,  а именно так расшифровывается аббревиатура RSI (Relative Strength Index), является одним из самых популярных индикаторов технического анализа. Его популярность в основном обусловлена простотой интерпретации. Авторство на данный индикатор принадлежит американскому инженеру Уиллису Уайлдеру и датируется 1978 годом. RSI – индикатор осцилляторного типа, т.е. колеблется в ограниченном диапазоне.

Осциллятор RSI
RSI на ценовом графике

Описание индикатора и его расчёт

Как отчасти понятно из названия, данный индикатор призван показывать относительную силу тренда. Кроме этого он помогает находить вероятные точки разворота тренда. Расчет индикатора производится на основе анализа цен закрытия. Ежедневные цены закрытия сравниваются с ценой закрытия предыдущего дня, и в случае роста цены их разность присваивается переменной U, а в случае падения цены – переменной D:

Если цена закрытия больше цены закрытия предыдущего дня:

U = цена закрытия – цена закрытия предыдущего дня;

D=0.

Если цена закрытия меньше цены закрытия предыдущего дня:

U=0;

D = цена закрытия предыдущего дня – цена закрытия.

Далее полученные значения U и D сглаживаются с помощью скользящей средней (обычно для этих целей применяют экспоненциальную скользящую среднюю) и на основе их отношения вычисляется относительная сила тренда RS:

RS = (EMA(n) по U)/ (EMA(n) по D), где

EMA(n) по U – экспоненциальная скользящая средняя сглаживающая значения U;

EMA(n) по D – экспоненциальная скользящая средняя сглаживающая значения D;

n – порядок (период) скользящей средней.

Ну и для удобства представления результатов приводим величину RS к осцилляторному типу, получая индикатор RSI:

RSI= 100 – (100/(1+ RS))

Сигналы индикатора RSI

Сигналы осциллятора RSI подобны сигналам всех индикаторов осцилляторного типа:

  1. Нахождение индикатора в зоне перекупленности (у отметки 100%) сигнализирует о возможности разворота цены вниз;
  2. Нахождение индикатора в зоне перепроданности (у отметки 0%) сигнализирует о возможности разворота цены вверх;
  3. Дивергенция на RSI является наиболее сильным сигналом и представляет собой расхождение графика RSI с графиком цены. Например, когда цена идет вверх, а RSI – вниз, то это сигнал к продаже. Когда цена идет вниз, а RSI- вверх, то это сигнал к покупке.

Кроме того данный индикатор способен рисовать фигуры технического анализа (типа “голова-плечи” и т.д.) которые можно анализировать наравне с графиком цены.

Дивергенция RSI

Наиболее сильным и надёжным сигналом данного осциллятора является его т.н. расхождение с ценой или, как принято говорить в трейдинге — дивергенция. В чём заключается это расхождение и каким образом можно распознать дивергенцию на ценовом графике? На самом деле здесь всё довольно просто, давайте рассмотрим это дело на простом примере.

Взгляните на график ниже:

Дивергенция RSI

Как видите, перед вами график валютной пары фунт-доллар с таймфреймом D1. До определённого момента на нём наблюдался ярко выраженный нисходящий тренд и ничто не предвещало нам скорого его окончания. Ничто, кроме того факта, что в какой-то момент времени вышло так, что очередной минимум на ценовом графике не был подтверждён минимумом на графике осциллятора RSI. И не только не был подтверждён, а даже напротив — он был опровергнут тем, что осциллятор показал следующий свой минимум выше предыдущего. Появилась дивергенция графика осциллятора с графиком цены.

Очередной минимум осциллятора нарисованный им выше предыдущего говорит нам о том, что относительная сила тренда снижается — тренд слабеет исчерпав все свои движущие силы. При этом цена на графике продолжает двигаться вниз уже по инерции, сжимая тем самым «пружину», которая затем подкинет её вверх. Этот скрытый механизм мы можем рассмотреть только благодаря наличию дивергенции и не будь перед нами графика осциллятора, мы бы пожалуй так и считали, что цена так и продолжит своё снижение дальше.

Аналогичная картина наблюдается и при смене тренда с восходящего на нисходящий, только в этом случае осциллятор, вразрез с графиком цены, рисует следующий максимум ниже предыдущего:

Пример дивергенции

Индикатор RSI в МТ4

Для того, чтобы прикрепить индикатор RSI к ценовому графику открытому в торговом терминале МТ4, достаточно перейти по вкладкам «Вставка» – «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «Relative Strength Index».

Индикатор RSI в МТ4

В открывшемся окне настроек индикатора можно ввести необходимые значения (или оставить параметры, установленные по умолчанию) и после этого нажать клавишу «ОК».

Настройка параметров индикатора

Во вкладке «Параметры» окна настроек индикатора вы можете внести следующие изменения:

  1. Установить период скользящей средней лежащей в основе индикатора (по умолчанию стоит значение периода равное 14).
  2. Установить тип цены, на основе которой будет производиться расчёт индикатора (по умолчанию стоят цены закрытия свечи – Close).
  3. Изменить цвет (а также тип и толщину) линии отображающей RSI на графике.
  4. Закрепить минимум и максимум поля значений, в котором будет рисоваться индикатор. Обычно в качестве минимума ставится 0, а в качестве максимума – 100 (что и установлено по умолчанию).
Параметры индикатора RSI

Далее вы можете перейти на вкладку «Уровни» и подкорректировать (при необходимости) уровни перепроданности и перекупленности (по умолчанию здесь установлены значения 70 и 30). Здесь же можно задать цвет, тип и толщину линий отображающих эти уровни на графике индикатора.

Уровни индикатора RSI

Наконец во вкладке «Отображение» вы можете задать те периоды графиков, на которых желаете видеть данный индикатор (по умолчанию индикатор отображается на всех таймфреймах).


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Рубрики
Меню