Валютный индекс и его использование на Форекс

Валютный индекс представляет собой величину показывающую отношение стоимости валюты (для которой считается индекс), к корзине, состоящей из нескольких основных мировых валют. В расчётах, как правило, используется пять или шесть основных валют, среди которых могут быть:

  1. Доллар США
  2. Евро
  3. Британский фунт
  4. Японская йена
  5. Канадский доллар
  6. Швейцарский франк
  7. Шведская крона

При расчёте каждая из валют учитывается с коэффициентом, показывающим её вес в корзине. Этот вес, в свою очередь, зависит от той доли, которую занимает каждая страна, представляющая ту или иную валюту во внешнеторговом обороте страны, для валюты которой рассчитывается индекс.

Индекс доллара

Давайте, для примера, рассмотрим расчёт индекса доллара. Он рассчитывается как отношение американского доллара к корзине, состоящей из следующих валют:

Корзина валют для расчёта индекса доллара

В вышеприведённом списке, рядом с каждой из валют участвующих в расчёте указан её вес в процентах.

Расчёт индекса доллара проводится по следующей формуле:

Формула расчёта индекса доллара

Как видите, индекс представляет собой не что иное, как среднее геометрическое взвешенное от всех валют входящих в корзину.

График индекса доллара
График индекса доллара

Коэффициент 50,14348112 стоящий в начале вышеприведённой формулы был установлен в марте 1973 года (именно с этого момента основные валюты свободно котируются друг относительно друга). С помощью этого коэффициента значение индекса, на тот самый момент отсчёта, приводилось к 100.

Индекс евро

В качестве ещё одного примера давайте рассмотрим расчёт индекса единой европейской валюты – евро. Данный индекс рассчитывается уже на основе пяти основных валют:

Корзина валют для расчёта индекса евро

Формула для расчёта индекса евро имеет следующий вид:

Формула для расчёта индекса евро

Данный индекс был впервые введён в январе 2006 года на Нью-Йоркской бирже NYBOT. В настоящее время и индекс доллара, и индекс евро торгуются на биржевых площадках ICE (Intercontinental Exchange).

График индекса евро
График индекса евро

Использование валютных индексов в качестве индикаторов для торговли на рынке Форекс

Многие профессиональные трейдеры используют графики валютных индексов как индикаторы для торговли соответствующими валютными парами. Например, индекс евро можно использовать в торговле парой EURUSD и других пар, в которых евро является базовой валютой**. А индекс доллара – с парой USDCHF (или другими парами с долларом в качестве базовой валюты**).

Иногда встречаются рекомендации использовать в качестве сигналов для входа в позицию пересечение графика индекса с его скользящей средней (МА). Покупать соответствующую валютную пару, когда цена пересекает МА снизу вверх, и продавать, когда цена пересекает МА сверху вниз. Однако такой метод даёт огромное множество ложных сигналов, и я бы не рекомендовал его к использованию.

Другое дело использовать дивергенции (расхождения) графика индекса с графиком соответствующей валютной пары. Когда наблюдается такого рода расхождение, то велика вероятность того, что цена валютной пары изменит направление своего движения. Давайте в качестве примера рассмотрим график USDCHF с индикатором, в качестве которого выступает индекс доллара:

  • В случае если цена пары USDCHF идёт вверх, а индекс доллара, наоборот, направлен вниз (наблюдается дивергенция), велика вероятность разворота USDCHF вниз;
  • Если цена USDCHF идёт вниз, а индекс доллара направлен вверх, то велика вероятность разворота пары USDCHF вверх.

** В принципе, условие того чтобы в первом случае евро, а во втором случае доллар были базовыми валютами, должно соблюдаться только для применения изложенных правил использования индикатора. Если доллар или евро будут присутствовать в торгуемой паре в качестве котируемой валюты, то все приведённые правила следует рассматривать в зеркальном отражении.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.