Трейдинг с точки зрения теории вероятности

 

Не собираясь ни с кем спорить и доказывать что-либо с пеной у рта, я хочу лишь выразить свою точку зрения на трейдинг с позиций математики, а конкретно с точки зрения теории вероятности. И да простят меня поклонники фундаментального анализа рынка, но я здесь намереваюсь положить очередную гирьку на чашу весов, символизирующую технический анализ рынка. Итак, приступим.

Существует мнение о том, что трейдер заключающий сделки в произвольном направлении (основываясь например, на подбрасывании монетки: орел — длинная позиция, решка — короткая) в итоге остается при своих, т.к. 50% его сделок принесут прибыль, а 50% — убыток. Это мнение верно лишь со значительной натяжкой. Для того чтобы при времени стремящемся к бесконечности соотношение прибыльных сделок к убыточным составляло 50/50, необходимо соблюдение как минимум двух условий:

1) Отсутствие спреда и (или) комиссий брокера

2) Равенство ордеров стоп-лосс и тейк-профит

Требование второго пункта выполнить несложно, но вот что касается первого пункта, то вы вряд ли найдете брокера согласного работать с вами просто за спасибо. Здесь напрашивается аналогия со ставками на красное и черное в рулетке, когда, казалось бы, вероятность выигрыша/проигрыша составляет 50/50, но все «портит» зеро. Так вот в трейдинге спред это то же самое, что зеро в рулетке. Поэтому, как ни крути, но с точки зрения теории вероятности торговля на бирже или на рынке Форекс потенциально убыточна. Но каким же образом некоторые трейдеры умудряются получать стабильный доход?

Ответ на этот вопрос одновременно и прост и сложен. Для того чтобы стабильно зарабатывать на рыночных колебаниях необходимо склонить вероятности на свою сторону, переведя стрелку весов из положения «потенциально убыточна» в положение «потенциально прибыльна». Каким образом это сделать?

Математическая теория вероятности оперирует таким понятием как статистика. Именно статистика обладает той силой которая помогает сдвинуть вероятность наступления того или иного события, помогает сместить вероятности в свою сторону. Статистика применяется и в трейдинге.

 Взять, к примеру, фигуры технического анализа, что это если не ряд статистических наблюдений за поведением цены после отображения ей той или иной фигуры? Или комбинации японских свечей выведенные в результате того же наблюдения за поведением цены после их появления на графике. А линии Ганна, а уровни Фибоначчи? Все это имеет силу благодаря статистике.

Итак, торгуете ли вы на рынке Форекс или на фондовой бирже, склоняйте вероятности в свою сторону – используйте такой мощный инструмент как технический анализ рынка. И да прибудет с вами профит уважаемые коллеги!