Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов

Анализ торговли на Форекс или как повысить эффективность трейдинга

Многие начинающие трейдеры торгуют на рынке Форекс по принципу, увидел знакомую фигуру технического анализа, ну максимум посмотрел еще на показания какого либо индикатора и заключил сделку. И так раз за разом, без какого либо системного подхода трейдеры занимаются, по сути, сливом своего депозита. Почему сливом депозита? А потому что, о какой эффективной торговле  может идти речь без анализа своих действий, без работы над ошибками? Да и приятно ли снова и снова наступать на одни и те же грабли? Эти анализ  и работа над ошибками, по сути, являются мощным этапом в обучении и становлении профессионального трейдера.

Анализ торговли на Форекс

Благодаря ведению дневника трейдера и простому его еженедельному анализу, трейдер может увидеть пропущенные при заключении сделки «элементы мозаики рынка», понять, что он сделал не так или как сделать еще лучше. В любой сфере деятельности при серьезном подходе необходимым является документирование и последующий анализ полученных результатов. Так почему же трейдинг, если вы планируете заниматься им серьезно, должен быть исключением? Итак, давайте рассмотрим основные моменты анализа торговли на Форекс.

Дневник трейдера – как средство для анализа торговли на Форекс

Перед тем как что-либо анализировать, необходимо это задокументировать. Иначе как вы еще запомните, какие именно причины побудили вас заключить сделку, например по EUR/JPY  месяц или полгода назад? Для документирования работы трейдера существует такое понятие как дневник трейдера.

Ведение дневника трейдера подразумевает четкую скрупулёзную запись не только ситуации на рынке, но и всех причин побудивших трейдера открыть ту или иную позицию. Записи необходимо вести таким образом, что бы вернувшись к ним через определенное время можно было воссоздать полную картину происходящего и провести полноценный анализ своей работы. В дневнике необходимо фиксировать:

  • Графики цен торгуемых финансовых инструментов на всех используемых вами для технического анализа таймфреймах
  • Сигналы вашей торговой стратегии
  • Важные экономические новости (так или иначе касающиеся торгуемого финансового инструмента)
  • Как рынок отреагировал на выход этих новостей
  • Также немаловажно отражать в дневнике трейдера эмоциональное состояние побудившее вас к принятию того или иного решения. Психология и самоанализ с ее позиций немаловажная вещь в Форекс трейдинге

Важно не только вести постоянную запись (рассматривайте это как важную часть работы профессионального трейдера) но и проводить еженедельный, ежемесячный, ежеквартальный и наконец, ежегодный анализ своей деятельности.

Ищите причины больших ценовых движений. Накладывайте на записи в своем дневнике информацию, полученную из других источников позднее, складывайте «паззл» и находите недостающие элементы «мозаики». Только проводя регулярный анализ своей работы, вы сможете стать профессиональным трейдером, лучше понять рынок, лучше понять самого себя и повысить эффективность своей торговли на Форекс.

Статистические данные для построения кривой доходности. Анализ кривой доходности

Статистика – важная штука, без неё в анализе своей работы не обойтись. Давайте определимся с тем, какие данные нам будут нужны.

Ну, во-первых для полноты и объективности анализа большое значение будет иметь количество проведённых сделок. Ведь согласитесь, одно дело проводить анализ на основании 500 сделок и совсем другое – на основании 5 сделок (в этом случае данных для анализа, мягко говоря, маловато).

Во вторых большое значение будет иметь анализируемый период времени. Ведь те самые 500 сделок трейдер может совершить как за год, так и за пару дней (если он, например, скальпер). Анализ на основе данных за пару дней будет далеко не объективным, поскольку именно в эти дни могли быть благоприятные условия для применяемой трейдером торговой системы (сильное трендовое движение, к примеру, или, наоборот, флэт). А вот анализ, проведённый на основе данных хотя бы за один год, это уже серьёзно.

Итак, мы определились с тем, что для полноценного анализа своей торговли на Форекс вам потребуется достаточное количество сделок совершённое на достаточном промежутке времени. Имея эти данные, вы можете построить кривую своей доходности. А построив её, вы получите превосходный материал для визуального анализа своей работы.

Взгляните на картинку ниже. На ней изображён график доходности трейдера за период в один год. За это время им было совершено 310 сделок, и была получена прибыль в размере 10000 долларов. Обратите внимание на неравномерность роста кривой прибыли. Где-то она растёт более менее плавно, где-то рост замедляется, а кое-где она вообще уходит в сторону убытка.

Теперь посмотрите на эту картинку. Здесь приведены результаты торговли второго трейдера. Это тоже результаты за год с такими же примерно значениями прибыли и количества сделок. Здесь линия доходности растёт относительно плавно, без больших отклонений вверх и вниз.

Обратили внимание на разницу в графиках? Как видите, оба трейдера достигли одинаковых результатов по прибыли, при одинаковом периоде торговли и одинаковом числе сделок. Но при этом второй трейдер продемонстрировал куда более качественный и надёжный трейдинг. Очевидно, что торговая система второго трейдера более приспособлена к разнообразным рыночным условиям и способна давать стабильный результат на всём протяжении анализируемого периода.

В то же время, торговая система первого трейдера явно даёт сбои при определённых условиях рынка (об этом говорят большие провалы линии доходности). Для выявления слабых мест своей торговой системы ему теперь необходимо соотнести периоды провалов на графике с записями в своём дневнике. И уже определив, при каких условиях, происходил откровенный слив или топтание на месте, трейдер сможет внести соответствующие коррективы в свою торговлю.

Стабильность — признак мастерства, эта присказка как нельзя лучше подходит для трейдинга. И именно стабильность результатов торговли, в конечном итоге, является главным критерием в оценке качества работы трейдера.

Учитываем фактор относительности

При проведении анализа, следует иметь ввиду, что стабильность, как впрочем и все остальные явления нас окружающие, является понятием относительным.

Так, например, трудно было ожидать от портфеля акций продолжения плавного роста в марте 2020 года, когда все рынки резко просели из-за ситуации с COVID-19.

График индекса Московской биржи

В этой ситуации просадка даже очень хорошо сбалансированного портфеля была практически неизбежной. Однако, как уже говорилось выше, всё в этом мире относительно и если на фоне 30% просадки индекса (рисунок выше), ваш портфель просел лишь на 15%, а то и вовсе лишь на 5-10%, то это просто замечательный результат.

Пример взят из фондового рынка, однако суть его остаётся абсолютно той же самой и по отношению к рынку FOREX.

Итак, чем более плавный рост** имеет кривая доходности трейдера (с учетом, конечно, фактора относительности), тем более стабильные результаты он показывает и тем более качественной является его работа.


** В вопросе стабильности и определения качества решающую роль играет именно плавность роста кривой доходности, а не её крутизна. Впрочем, при прочих равных условиях, чем круче угол её наклона (в пределах разумной степени риска), тем, конечно же, лучше.

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:


Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Рубрики
Меню