Что такое торговая система

Торговой системой в трейдинге называется порядок действий трейдера основанный на комплексном анализе рынка и в соответствии с вытекающими из этого анализа сигналами. В качестве сигналов могут служить показания различных индикаторов, пробои различных уровней и т.п. Самое главное торговая система должна четко и недвусмысленно говорить трейдеру, что делать в каждый текущий период времени: когда открывать позиции, когда закрываться, а когда просто ничего не делать, находясь в ожидании соответствующего сигнала.

Классификация торговых систем

Торговая система играет решающую роль в становлении дисциплины трейдера и, если можно так выразиться, в немалой степени способствует его переходу из любителей в профессионалы. Она снимает с него львиную долю психологической нагрузки, и трейдеру лишь остаётся чётко следовать её сигналам, не поддаваясь своим основным врагам в виде страха, жадности и надежды.

Торговые системы различных трейдеров могут сильно отличаться по тактике и стратегии, а также по степени автоматизации. Тактика может исходить из любых выводов технического и (или) фундаментального анализа будь то завершение фигуры технического анализа, пробой линии сопротивления или изменение процентных ставок. А степень автоматизации может быть от ручной (когда отслеживать сигналами приходится глазками, а открывать позиции – ручками) до автоматической (когда всю торговлю за вас ведет торговый робот, а вам надо лишь изредка его контролировать).

Классификация торговых систем

В общем и целом, все существующие торговые системы (ТС) можно классифицировать по следующим основным критериям:

1. По типу применяемого анализа. В настоящее время есть два основных типа анализа применяемых в современном трейдинге. Это фундаментальный анализ и технический анализ. В зависимости от того, на каком из них построена торговая система, её можно отнести к одной из следующих категорий:

  1. ТС основанная на техническом анализе рынка. К таковым относятся торговые системы, основанные на уровнях поддержки/сопротивления, различных индикаторах и других инструментах из богатейшего арсенала технического анализа;
  2. ТС основанная на фундаментальном анализе рынка. Например, торговля на новостях или торговля недооценёнными рынком финансовыми инструментами;
  3. ТС основанная на комбинированном анализе (сочетающем в себе как элементы технического, так и фундаментального). Например, когда выбор финансового инструмента для торговли, осуществляется посредством фундаментального анализа (допустим, выбирается недооценённая рынком акция), а точный момент для входа в позицию определяется методами технического анализа.

2. По тактике торговли. В эту категорию входят такие тактически различные методы торговли, основанные на элементах технического анализа, как, например, трендследящие торговые системы, стратегии на пробой канала или торговли во флэте и т.п. Или же стратегии, основанные на фундаментальном анализе, такие как: торговля на новостях или покупка недооценённых акций и др.

Отдельно можно выделить арбитражные ТС. Их суть состоит в извлечении прибыли из небольшой разницы в цене одного и того же финансового инструмента торгуемого на различных площадках (или из разницы в цене сильно коррелирующих между собой финансовых инструментов). В настоящее время, для осуществления подобного рода стратегий, в основном используется специальное программное обеспечение (т.е. почти все они относятся к категории АТС – автоматизированных торговых систем).

3. По степени формализации. Под словом формализация, здесь понимается возможность переложить всю последовательность торговой системы (от предварительного анализа до окончательного принятия решения) на язык цифр (программного кода).

К полностью формализированным относят, так называемые, механические торговые системы (МТС). Многие путают их с автоматическими системами и торговлей посредством робота, однако, это не совсем так. А если сказать вернее – не всегда так. Можно сказать, что в основе любой автоматической торговой системы всегда лежит МТС (ведь программа понимает лишь полностью формализированный язык цифр), но не каждая МТС имеет под собой автоматическую систему торговли.

4. По степени автоматизации. В зависимости от того, какую часть работы выполняет трейдер, а какую – торговый робот**, все торговые системы можно подразделить на три категории:

  1. Неавтоматизированные (ручные);
  2. Полуавтоматизированные;
  3. Автоматизированные.

Неавтоматизированные (ручные) ТС предполагают проведение анализа, принятие торговых решений и выставление ордеров на покупку/продажу финансовых инструментов, непосредственно самим трейдером (без использования разного рода скриптов*** и торговых роботов).

Часто такими системами пользуются при проведении, так называемого, интуитивного трейдинга. В этом случае есть ряд параметров, влияющих на принятие торговых решений, которые попросту невозможно формализировать. А потому, ни о какой автоматизации здесь речи быть не может.

Однако не стоит путать такую неавтоматизированную торговлю с банальным бессистемным трейдингом, которым так “любят” заниматься 99,9% всех новичков. Здесь, хотя на принятие решений и оказывает определённое влияние интуиция, но, при этом, вся торговля ведётся по определённой системе диктующей трейдеру, когда покупать, продавать или воздерживаться от торговли.

Более того, интуиция в трейдинге должна опираться на определённый опыт успешной торговли, а потому основанные на ней торговые системы, есть удел скорее опытных трейдеров, нежели чем новичков.

Полуавтоматизированные ТС, наряду с ручной торговлей предполагают использование торговых роботов или скриптов. Например, когда трейдер сам анализирует рынок и принимает решения об открытии позиций, а их непосредственное открытие производится посредством специального скрипта (это может быть актуально при необходимости одновременного открытия нескольких позиций по различным финансовым инструментам).

Автоматизированные торговые системы (АТС). ТС этого типа предполагают торговлю без участия трейдера, полностью силами торгового робота. Роль трейдера, в данном случае, сводится исключительно к контролю над корректностью работы программы и, в некоторых случаях, за её актуальностью в применении к данным конкретным рыночным условиям.

В основе таких систем может лежать только МТС, поскольку компьютерная программа понимает только язык цифр, а на него довольно сложно (порой вообще невозможно) корректно переложить такие неформализированные (описанные словами, а не переведённые на язык цифр) понятия как, например, ярко выраженный тренд или умеренная волатильность.


** Торговый робот – специализированная компьютерная программа управляющая работой торгового терминала и действующая по заложенному в него алгоритму, состоящему из правил МТС.

*** Скриптом в трейдинге принято называть программный код призванный автоматизировать отдельные аспекты торговли. Например, скрипт, закрывающий сразу все открытые позиции или скрипт призванный автоматически переставлять текущие уровни STOP LOSS и TAKE PROFIT в зависимости от текущего поведения цены.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.