Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов

Хорошие торговые стратегии на основе скользящих средних

Скользящая средняя являясь одним из наиболее популярных индикаторов технического анализа лежит в основе многих стратегий. Простота и надежность данного индикатора позволяют, при правильном его применении, получать хорошие торговые сигналы. Ниже представлены довольно хорошие, на мой взгляд, торговые стратегии на основе скользящих средних.

Перед тем как начать, пара слов о самом индикаторе и об условиях его применения. Скользящая средняя (далее MA, от англ. moving average) представляет собой сглаженное значение цены за определенные периоды времени (они называются периодом скользящей средней). Этот индикатор накладывается на график цены отражая существующие и намечающиеся тенденции трендового движения цены. Наибольшую эффективность показывает именно при тренде. При флэте применять скользящие средние не рекомендуется (в большинстве своём на флэте они показывают огромное количество ложных сигналов).

Торговая стратегия на основе одной скользящей средней

Наиболее простая из всех, но от этого не менее эффективная стратегия торговли. Основана она на анализе пересечений графика цены и линии скользящей средней. Методика работы по этой стратегии состоит в том, чтобы открывать позицию после пересечения ценой линии MA. Пересечение считается действительным только после закрытия очередной свечи за линией MA.

Хорошая торговая стратегия на основе одной скользящей средней

Как и любая стратегия на основе скользящих средних, эта методика может применяться на восходящем или на нисходящем тренде (во флэте не работает!). На восходящем тренде сигнал к покупке поступает при пересечении ценой линии МА снизу-вверх. На нисходящем тренде сигнал к продаже поступает при пересечении линии МА сверху вниз. На восходящем тренде – только сигналы к покупке, на нисходящем – только к продаже.

Торговая стратегия на основе двух скользящих средних

Для этой стратегии требуется построить две скользящие средние с разными периодами. Это будут быстрая (с меньшим периодом) и медленная (с большим периодом) скользящие средние. Суть работы по данной стратегии состоит в выявлении основного тренда и открытии позиций на пересечениях скользящих (в точках, где быстрая скользящая средняя пересекает медленную в направлении основного тренда).

Хорошая торговая стратегия на основе двух скользящих средних

Основной тренд выявляется либо визуально, либо (в применении к проектированию торгового робота) на основании еще одной скользящей средней с еще большим периодом. После того как мы определились с направлением основного тренда ждем момента, когда быстрая линия МА пересечёт медленную в его направлении. Например, при восходящем основном тренде сигналом к покупке будет служить точка, в которой быстрая линия пересекает медленную снизу-вверх. А сигналом к закрытию позиции будет обратное пересечение – сверху вниз. При нисходящем основном тренде сигналом к продаже будет точка, в которой быстрая линия пересекает медленную сверху вниз. Закрывать же позицию следует на обратном пересечении (снизу-вверх).

Стратегия на основе трёх и более скользящих средних

Ещё одним интересным вариантом является использование нескольких МА с возрастающими периодами. Например три скользящие с периодами 30, 60 и 90. Или любое другое количество скользящих (в зависимости от того как разыграется ваша фантазия на эту тему) с одинаковой разницей между периодами.

При достаточно продолжительных трендах такое сборище MA имеет тенденцию выстраиваться по порядку возрастания (убывания) периода. На восходящем тренде самая быстрая (с наименьшем значением периода) линия будет выше всех остальных, а под ней выстроятся все остальные таким образом, что самая медленная из всех окажется в самом низу.

По мере смены тренда и его перехода с восходящего на нисходящий, начнут перестраиваться и скользящие средние. Самые быстрые из них сразу уйдут вниз, а медленные линии будут снижаться куда более плавно. В итоге МА выстроятся так, что сверху окажется самая медленная, а снизу – самая быстрая из них.

Суть стратегии заключается в том, чтобы открывать соответствующие позиции после полной смены порядка МА. Длинную позицию открывать тогда, когда линии выстроятся снизу-вверх по мере уменьшения периода от самой медленной до самой быстрой. А короткую – когда, наоборот, линии перестроятся в зеркальном порядке – самая медленная вверху и далее вниз по мере сжения периода.

На рисунке ниже показан пример для трёх МА с периодами 30, 60 и 90:

Стратегия на основе трёх скользящих средних (МА)

Как видите, сигнал приходит с большой задержкой, задолго после того, как происходит реальная смена направления ценового движения. Однако его можно считать достаточно надёжным и если использовать данную стратегию на достаточно больших таймфреймах (от D1), то можно получать хотя и достаточно редкие, но зато относительно точные сигналы входа в позицию.

Какой тип и какие периоды МА указывать в настройках

Что касается выбора типа скользящей средней, то лично я не вижу больших различий на практике между простой скользящей (SMA – Simple Moving Average) и другими, более сложными её собратьями, такими как экспоненциальная (EMA) или средневзвешенная (WMA). Поэтому я обычно использую простую скользящую среднюю.

В статье сознательно не указаны параметры индикаторов. Периоды скользящих средних подбираются индивидуально не только под каждый финансовый инструмент, но и под каждый конкретный период времени. Ошибочно использовать скользящие средние с одинаковыми параметрами для разных ценовых графиков и если в одном случае они дают превосходные результаты, то в другом случае могут выдавать большое количество ложных сигналов.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Рубрики
Меню