Индикатор Envelopes

Очень простой индикатор, представляющий собой две скользящие средние смещенные на равное расстояние вверх и вниз от базовой скользящей средней. Причем смещенные на такое расстояние, что не менее 90% свечей графика находятся внутри образованного таким образом конверта. Кстати envelopes переводится на русский именно так – конверты. Этот индикатор присутствует в стандартом наборе такого популярного терминала как МТ4 (см. рисунок):

Индикатор Envelopes
Кликните картинку для увеличения

По своей сути  индикатор Envelopes очень напоминает Bollinger Bands (однако, это не совсем одно и то же). Поэтому и методика работы с этим индикатором такая же, как и с «полосами Боллинджера».

Отличные результаты дает использование этого индикатора на флетовом рынке (когда цена в отсутствии тренда движется вбок). Используется он при этом крайне просто:

Для продажи:

Ждем, пока цена выйдет за верхнюю границу, а затем, немного вернувшись, закроется ниже нее.

Для покупки:

Ждем, пока цена выйдет за нижнюю границу, а затем, немного вернувшись, закроется выше нее.

Открыв таким образом позицию, ждем пока цена дойдет до середины канала и здесь закрываем либо всю позицию, либо ее половину (а на оставшуюся половину ставим ордер стоп-лосс в безубыток).

Индикатор Envelopes на графике валютной пары

Но повторимся, приведенная выше методика работы хороша лишь для флета. Как только цена устремляется в направлении тренда, данный метод не принесет ничего кроме убытков. Смягчить этот факт может применяемая вкупе с данным индикатором установка не торговать против направления основного тренда (которое, в свою очередь, можно подсмотреть на вышестоящих таймфреймах).

Кроме того при использовании данного индикатора следует иметь ввиду тот факт, что скользящая средняя, лежащая в его основе, имеет одно неприятное свойство – запаздывать.

Расчёт индикатора Envelopes

Теперь предлагаю вам копнуть, что называется, поглубже и ознакомиться с методикой расчёта описываемого индикатора. А методика эта довольно проста и основана, фактически, на построении базовой скользящей средней (Basic Band). Далее эта скользящая просто смещается вверх и вниз на заданное расстояние, образуя таким образом канал (или конверт).

Базовая скользящая рассчитывается по следующей формуле:

Basic Band = MA (Price, n)

МА – скользящая средняя;

Price – цена по которой рассчитывается МА;

n – период скользящей средней.

Далее рассчитываются линии образующие конверт. Верхняя линия:

Upper Band = Basic Band x [1 + k / 1000]

И нижняя линия:

Lower Band = Basic Band x [1 – k / 1000]

где k – отклонение определяющее ширину конверта образуемого индикатором (задаётся в десятых долях процента).

Установка и настройка Envelopes в МТ4

Для того чтобы прикрепить этот индикатор к графику любого финансового инструмента (из доступных в торговом терминале Metatrader 4), достаточно выбрать его в «Списке индикаторов», нажав на соответствующую кнопку панели управления терминалом. В выпадающем меню последовательно выберите пункты: «Трендовые» – «Envelopes».

Envelopes в МТ4

Появится окно настроек индикатора, в котором уже стоят его параметры по умолчанию. Вы можете либо оставить эти параметры (если только начинаете тестировать индикатор), либо установить свои.

Настройки индикатора Envelopes

Основными параметрами индикатора являются:

  1. Период;
  2. Сдвиг;
  3. Отклонение.

Период индикатора (по умолчанию стоит значение 14) по сути, является периодом скользящей средней (МА) лежащей в его основе. А выбор периода МА во многом зависит от того, насколько сильно ы намерены сгладить цены на графике. Чем больше будет выбранный период, тем сильнее сгладится график и есть риск пропустить хорошие сигналы. И наоборот, чем меньше период, тем ближе к графику цены будет проходить скользящая средняя, и тем больше ложных сигналов будет давать индикатор.

Тут нужно искать некую золотую середину, а именно – такое значение периода, при котором будет достигаться оптимальное сглаживание, но без обилия ложных сигналов. Период подбирается как в зависимости от типа анализируемого финансового инструмента, так и в зависимости от текущих условий на рынке.

Я рекомендую начать тестирование со значения периода, установленного по умолчанию (14). А в дальнейшем, при необходимости, уже менять его значение в зависимости от конкретных условий рынка (текущей ценовой волатильности, активности игроков и т.п.).

Параметр сдвиг предназначен для того, чтобы компенсировать такой основной недостаток скользящих средних (лежащих в основе данного индикатора), как запаздывание. Он позволяет сдвинуть индикатор относительно графика цены на заданное количество свеч. Насколько это оказывается эффективным, каждый может судить сам.

Я лично, в данном случае сдвигом не пользуюсь (значение этого параметра оставляю по умолчанию, равным нулю), предпочитая настраивать индикатор исключительно за счёт подбора значения периода. Но, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Пробуйте, сдвигайте. Кстати, сдвигать можно как влево (компенсируя запаздывание), так и вправо. Для смещения влево, параметр «сдвиг» должен быть со знаком минус, а вправо – положительным.

Отклонение задаётся с целью определить ширину канала захватываемого конвертом индикатора. Устанавливается оно в долях процента и по умолчанию равно 0,1%. Его значение определяется текущей волатильностью цены исследуемого финансового инструмента (чем она больше, тем, соответственно, больше и устанавливаемое отклонение). Данный параметр можно настраивать визуально, задавая значение отклонения таким образом, чтобы не менее 90% всех ценовых значений находились внутри конверта образуемого индикатором.

Кроме этого вы можете изменить такие параметры расчёта Envelopes, как метод построения скользящей средней и цены по которым она будет строиться. По умолчанию здесь стоят параметры Simple и Close.

Параметр Simple – означает, что в основе индикатора будет лежать простая скользящая средняя. Кроме этого можно выбрать такие варианты как:

  • Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential);
  • Сглаженная скользящая средняя (Smoothed);
  • Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear weighted).

Параметр Close – означает, что расчёт индикатора будет вестись по ценам закрытия. Помимо этого можно выбрать следующие варианты:

  • Open – расчёт по ценам открытия;
  • High – расчёт по максимальным ценам;
  • Low – расчёт по минимальным ценам.

Также здесь можно выбрать варианты, представляющие собой среднее арифметическое от указанных выше цен:

  • Median Price – среднее арифметическое от цен High и Low;
  • Typical Price – среднее арифметическое от цен High, Low и Close;
  • Weighted Close – среднее арифметическое от цен High, Low и двойной Close.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Все права защищены. Все материалы представленные на сайте являются интеллектуальной собственностью авторов. Полное или частичное копирование материалов запрещено без указания активной ссылки на источник (www.azbukatreydera.ru)


Материалы сайта "Азбука трейдера" носят исключительно информационный характер. Сайт не несёт ответственности за решения, принимаемые вами на их основе. Вся ответственность за последствия принятых вами решений лежит исключительно на вас. Начиная работу на финансовых рынках убедитесь в том, что вы обладаете достаточным уровнем подготовки и полностью осознаёте все связанные с этим риски