Очень простой индикатор, представляющий собой две скользящие средние смещенные на равное расстояние вверх и вниз от базовой скользящей средней. Причем смещенные на такое расстояние, что не менее 90% свечей графика находятся внутри образованного таким образом конверта. Кстати envelopes переводится на русский именно так – конверты. Этот индикатор присутствует в стандартом наборе такого популярного терминала как МТ4 (см. рисунок):
 |
| Кликните картинку для увеличения |
По своей сути индикатор Envelopes очень напоминает Bollinger Bands (однако, это не совсем одно и то же). Поэтому и методика работы с этим индикатором такая же, как и с «полосами Боллинджера».
Отличные результаты дает использование этого индикатора на флетовом рынке (когда цена в отсутствии тренда движется вбок). Используется он при этом крайне просто:
Для продажи:
Ждем, пока цена выйдет за верхнюю границу, а затем, немного вернувшись, закроется ниже нее.
Для покупки:
Ждем, пока цена выйдет за нижнюю границу, а затем, немного вернувшись, закроется выше нее.
Открыв таким образом позицию, ждем пока цена дойдет до середины канала и здесь закрываем либо всю позицию, либо ее половину (а на оставшуюся половину ставим ордер стоп-лосс в безубыток).
Но повторимся, приведенная выше методика работы хороша лишь для флета. Как только цена устремляется в направлении тренда, данный метод не принесет ничего кроме убытков. Смягчить этот факт может применяемая вкупе с данным индикатором установка не торговать против направления основного тренда (которое, в свою очередь, можно подсмотреть на вышестоящих таймфреймах).
Кроме того при использовании данного индикатора следует иметь ввиду тот факт, что скользящая средняя, лежащая в его основе, имеет одно неприятное свойство – запаздывать.
Расчёт индикатора Envelopes
Теперь предлагаю вам копнуть, что называется, поглубже и ознакомиться с методикой расчёта описываемого индикатора. А методика эта довольно проста и основана, фактически, на построении базовой скользящей средней (Basic Band). Далее эта скользящая просто смещается вверх и вниз на заданное расстояние, образуя таким образом канал (или конверт).
Базовая скользящая рассчитывается по следующей формуле:
Basic Band = MA (Price, n)
МА — скользящая средняя;
Price — цена по которой рассчитывается МА;
n — период скользящей средней.
Далее рассчитываются линии образующие конверт. Верхняя линия:
Upper Band = Basic Band x [1 + k / 1000]
И нижняя линия:
Lower Band = Basic Band x [1 — k / 1000]
где k — отклонение определяющее ширину конверта образуемого индикатором (задаётся в десятых долях процента).
Установка и настройка Envelopes в МТ4
Для того чтобы прикрепить этот индикатор к графику любого финансового инструмента (из доступных в торговом терминале Metatrader 4), достаточно выбрать его в «Списке индикаторов», нажав на соответствующую кнопку панели управления терминалом. В выпадающем меню последовательно выберите пункты: «Трендовые» — «Envelopes».
Появится окно настроек индикатора, в котором уже стоят его параметры по умолчанию. Вы можете либо оставить эти параметры (если только начинаете тестировать индикатор), либо установить свои.
Основными параметрами индикатора являются:
- Период;
- Сдвиг;
- Отклонение.
Период индикатора (по умолчанию стоит значение 14) по сути, является периодом скользящей средней (МА) лежащей в его основе. А выбор периода МА во многом зависит от того, насколько сильно ы намерены сгладить цены на графике. Чем больше будет выбранный период, тем сильнее сгладится график и есть риск пропустить хорошие сигналы. И наоборот, чем меньше период, тем ближе к графику цены будет проходить скользящая средняя, и тем больше ложных сигналов будет давать индикатор.
Тут нужно искать некую золотую середину, а именно – такое значение периода, при котором будет достигаться оптимальное сглаживание, но без обилия ложных сигналов. Период подбирается как в зависимости от типа анализируемого финансового инструмента, так и в зависимости от текущих условий на рынке.
Я рекомендую начать тестирование со значения периода, установленного по умолчанию (14). А в дальнейшем, при необходимости, уже менять его значение в зависимости от конкретных условий рынка (текущей ценовой волатильности, активности игроков и т.п.).
Параметр сдвиг предназначен для того, чтобы компенсировать такой основной недостаток скользящих средних (лежащих в основе данного индикатора), как запаздывание. Он позволяет сдвинуть индикатор относительно графика цены на заданное количество свеч. Насколько это оказывается эффективным, каждый может судить сам.
Я лично, в данном случае сдвигом не пользуюсь (значение этого параметра оставляю по умолчанию, равным нулю), предпочитая настраивать индикатор исключительно за счёт подбора значения периода. Но, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Пробуйте, сдвигайте. Кстати, сдвигать можно как влево (компенсируя запаздывание), так и вправо. Для смещения влево, параметр «сдвиг» должен быть со знаком минус, а вправо – положительным.
Отклонение задаётся с целью определить ширину канала захватываемого конвертом индикатора. Устанавливается оно в долях процента и по умолчанию равно 0,1%. Его значение определяется текущей волатильностью цены исследуемого финансового инструмента (чем она больше, тем, соответственно, больше и устанавливаемое отклонение). Данный параметр можно настраивать визуально, задавая значение отклонения таким образом, чтобы не менее 90% всех ценовых значений находились внутри конверта образуемого индикатором.
Кроме этого вы можете изменить такие параметры расчёта Envelopes, как метод построения скользящей средней и цены по которым она будет строиться. По умолчанию здесь стоят параметры Simple и Close.
Параметр Simple – означает, что в основе индикатора будет лежать простая скользящая средняя. Кроме этого можно выбрать такие варианты как:
- Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential);
- Сглаженная скользящая средняя (Smoothed);
- Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear weighted).
Параметр Close – означает, что расчёт индикатора будет вестись по ценам закрытия. Помимо этого можно выбрать следующие варианты:
- Open – расчёт по ценам открытия;
- High – расчёт по максимальным ценам;
- Low – расчёт по минимальным ценам.
Также здесь можно выбрать варианты, представляющие собой среднее арифметическое от указанных выше цен:
- Median Price – среднее арифметическое от цен High и Low;
- Typical Price — среднее арифметическое от цен High, Low и Close;
- Weighted Close — среднее арифметическое от цен High, Low и двойной Close.