Индикатор Envelopes

 

Очень простой индикатор, представляющий собой две скользящие средние смещенные на равное расстояние вверх и вниз от базовой скользящей средней. Причем смещенные на такое расстояние, что не менее 90% свечей графика находятся внутри образованного таким образом конверта. Кстати envelopes переводится на русский именно так – конверты. Этот индикатор присутствует в стандартом наборе такого популярного терминала как МТ4 (см. рисунок):

Индикатор Envelopes
Кликните картинку для увеличения

По своей сути  индикатор Envelopes очень напоминает Bollinger Bands (однако, это не совсем одно и то же). Поэтому и методика работы с этим индикатором такая же, как и с «полосами Боллинджера».

Отличные результаты дает использование этого индикатора на флетовом рынке (когда цена в отсутствии тренда движется вбок). Используется он при этом крайне просто:

Для продажи:

Ждем, пока цена выйдет за верхнюю границу, а затем, немного вернувшись, закроется ниже нее.

Для покупки:

Ждем, пока цена выйдет за нижнюю границу, а затем, немного вернувшись, закроется выше нее.

Открыв таким образом позицию, ждем пока цена дойдет до середины канала и здесь закрываем либо всю позицию, либо ее половину (а на оставшуюся половину ставим ордер стоп-лосс в безубыток).

Индикатор Envelopes на графике валютной пары

Но повторимся, приведенная выше методика работы хороша лишь для флета. Как только цена устремляется в направлении тренда, данный метод не принесет ничего кроме убытков. Смягчить этот факт может применяемая вкупе с данным индикатором установка не торговать против направления основного тренда (которое, в свою очередь, можно подсмотреть на вышестоящих таймфреймах).

Кроме того при использовании данного индикатора следует иметь ввиду тот факт, что скользящая средняя, лежащая в его основе, имеет одно неприятное свойство – запаздывать.

Расчёт индикатора Envelopes

Теперь предлагаю вам копнуть, что называется, поглубже и ознакомиться с методикой расчёта описываемого индикатора. А методика эта довольно проста и основана, фактически, на построении базовой скользящей средней (Basic Band). Далее эта скользящая просто смещается вверх и вниз на заданное расстояние, образуя таким образом канал (или конверт).

Базовая скользящая рассчитывается по следующей формуле:

Basic Band = MA (Price, n)

МА – скользящая средняя;

Price – цена по которой рассчитывается МА;

n – период скользящей средней.

Далее рассчитываются линии образующие конверт. Верхняя линия:

Upper Band = Basic Band x [1 + k / 1000]

И нижняя линия:

Lower Band = Basic Band x [1 – k / 1000]

где k – отклонение определяющее ширину конверта образуемого индикатором (задаётся в десятых долях процента).

Установка и настройка Envelopes в МТ4

Для того чтобы прикрепить этот индикатор к графику любого финансового инструмента (из доступных в торговом терминале Metatrader 4), достаточно выбрать его в «Списке индикаторов», нажав на соответствующую кнопку панели управления терминалом. В выпадающем меню последовательно выберите пункты: «Трендовые» – «Envelopes».

Envelopes в МТ4

Появится окно настроек индикатора, в котором уже стоят его параметры по умолчанию. Вы можете либо оставить эти параметры (если только начинаете тестировать индикатор), либо установить свои.

Настройки индикатора Envelopes

Основными параметрами индикатора являются:

  1. Период;
  2. Сдвиг;
  3. Отклонение.

Период индикатора (по умолчанию стоит значение 14) по сути, является периодом скользящей средней (МА) лежащей в его основе. А выбор периода МА во многом зависит от того, насколько сильно ы намерены сгладить цены на графике. Чем больше будет выбранный период, тем сильнее сгладится график и есть риск пропустить хорошие сигналы. И наоборот, чем меньше период, тем ближе к графику цены будет проходить скользящая средняя, и тем больше ложных сигналов будет давать индикатор.

Тут нужно искать некую золотую середину, а именно – такое значение периода, при котором будет достигаться оптимальное сглаживание, но без обилия ложных сигналов. Период подбирается как в зависимости от типа анализируемого финансового инструмента, так и в зависимости от текущих условий на рынке.

Я рекомендую начать тестирование со значения периода, установленного по умолчанию (14). А в дальнейшем, при необходимости, уже менять его значение в зависимости от конкретных условий рынка (текущей ценовой волатильности, активности игроков и т.п.).

Параметр сдвиг предназначен для того, чтобы компенсировать такой основной недостаток скользящих средних (лежащих в основе данного индикатора), как запаздывание. Он позволяет сдвинуть индикатор относительно графика цены на заданное количество свеч. Насколько это оказывается эффективным, каждый может судить сам.

Я лично, в данном случае сдвигом не пользуюсь (значение этого параметра оставляю по умолчанию, равным нулю), предпочитая настраивать индикатор исключительно за счёт подбора значения периода. Но, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Пробуйте, сдвигайте. Кстати, сдвигать можно как влево (компенсируя запаздывание), так и вправо. Для смещения влево, параметр «сдвиг» должен быть со знаком минус, а вправо – положительным.

Отклонение задаётся с целью определить ширину канала захватываемого конвертом индикатора. Устанавливается оно в долях процента и по умолчанию равно 0,1%. Его значение определяется текущей волатильностью цены исследуемого финансового инструмента (чем она больше, тем, соответственно, больше и устанавливаемое отклонение). Данный параметр можно настраивать визуально, задавая значение отклонения таким образом, чтобы не менее 90% всех ценовых значений находились внутри конверта образуемого индикатором.

Кроме этого вы можете изменить такие параметры расчёта Envelopes, как метод построения скользящей средней и цены по которым она будет строиться. По умолчанию здесь стоят параметры Simple и Close.

Параметр Simple – означает, что в основе индикатора будет лежать простая скользящая средняя. Кроме этого можно выбрать такие варианты как:

  • Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential);
  • Сглаженная скользящая средняя (Smoothed);
  • Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear weighted).

Параметр Close – означает, что расчёт индикатора будет вестись по ценам закрытия. Помимо этого можно выбрать следующие варианты:

  • Open – расчёт по ценам открытия;
  • High – расчёт по максимальным ценам;
  • Low – расчёт по минимальным ценам.

Также здесь можно выбрать варианты, представляющие собой среднее арифметическое от указанных выше цен:

  • Median Price – среднее арифметическое от цен High и Low;
  • Typical Price – среднее арифметическое от цен High, Low и Close;
  • Weighted Close – среднее арифметическое от цен High, Low и двойной Close.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.