Коэффициент Трейнора

 

Это еще один коэффициент отображающий соотношение доходности к риску. Наряду с коэффициентом Шарпа и коэффициентом Сортино он помогает оценивать доходность трейдера (инвестиционного портфеля или фонда) на единицу риска. Только мера риска в данном случае определяется не как среднеквадратичное отклонение доходности от базового уровня, а через коэффициент бета (который, в свою очередь определяет изменение доходности определённого финансового инструмента к доходности рынка в целом).

Формула коэффициента Трейнора имеет вид:

Коэффициент Трейнора

Описание формулы Трейнора

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.