Коэффициент Трейнора

Это еще один коэффициент отображающий соотношение доходности к риску. Наряду с коэффициентом Шарпа и коэффициентом Сортино он помогает оценивать доходность трейдера (инвестиционного портфеля или фонда) на единицу риска. Только мера риска в данном случае определяется не как среднеквадратичное отклонение доходности от базового уровня, а через коэффициент бета (который, в свою очередь определяет изменение доходности определённого финансового инструмента к доходности рынка в целом).

Формула коэффициента Трейнора имеет вид:

Коэффициент Трейнора

Описание формулы Трейнора

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Все права защищены. Все материалы представленные на сайте являются интеллектуальной собственностью авторов. Полное или частичное копирование материалов запрещено без указания активной ссылки на источник (www.azbukatreydera.ru)


Материалы сайта "Азбука трейдера" носят исключительно информационный характер. Сайт не несёт ответственности за решения, принимаемые вами на их основе. Вся ответственность за последствия принятых вами решений лежит исключительно на вас. Начиная работу на финансовых рынках убедитесь в том, что вы обладаете достаточным уровнем подготовки и полностью осознаёте все связанные с этим риски