Как правильно выставлять ордер stop loss и ордер take profit

 

Меня всегда умиляет когда я слышу высказывание того или иного трейдера о том, что он не пользуется ордерами stop loss и take profit, а закрывает все свои позиции исключительно вручную. Причем многие произносят это так гордо и напыщенно, что некоторые принимают их за настоящих профессионалов, этаких гуру трейдинга.

Я считаю, что торговля без использования этих двух ордеров – это не то что отсутствие профессионализма, а чистой воды глупость. Может быть, я слишком резко высказываюсь, но таково моё мнение, основанное на многолетнем опыте торговли на финансовых рынках. Причем торговля без использования ордера take profit – это еще вполне допустимо, а в некоторых стратегиях (например, с применением трейлинг-стопа) даже необходимо. Но никак не ограничивать свои убытки, это, извините,  полный бред.

Давайте поговорим о том, как правильно выставлять эти ордера. Начнем с того, что значения ордеров определяются ещё до открытия позиции. Более того от этих значений зависит, стоит ли вообще входить в сделку.

Первым делом определяемся с уровнем установки ордера stop loss. Этот ордер необходимо устанавливать на таком расстоянии от цены открытия, чтобы его не выбило случайными колебаниями цены (волатильностью). В тоже время не стоит относить его и слишком далеко (ведь чем он дальше от цены открытия, тем больше и потенциальный убыток по нему).

Установка Stop Loss при торговле по тренду

В идеале ордер stop loss должен располагаться на уровне разворота тенденции. Уровнем разворота тенденции я называю тот уровень, достигнув которого цена подтвердит факт своего разворота относительно того направления, в котором изначально открывалась позиция.

Взгляните на рисунок ниже. На нём показано поведение цены после открытия короткой позиции (уровень её открытия обозначен штрихпунктирной линией). Как видите, цена пошла, что называется, в сторону трейдера образовав три последовательных нисходящих минимума и максимума.

ордер stop loss и ордер take profit

При этом каждый из этих максимумов можно рассматривать как уровень разворота тенденции. Это означает, что обратное пересечение ценой (снизу-вверх) уровня последнего из максимумов с большой долей вероятности будет говорить трейдеру о том, что тренд поменялся с нисходящего на восходящий.

На рисунке показаны три таких уровня разворота тенденции. Первого и второго из них цена не достигла и продолжала двигаться в нисходящем тренде. А вот третий уровень был пересечен, что стало доказательством разворота тренда. Как вы уже поняли, в данной ситуации изначально можно было заключать короткие позиции (на продажу), а ордера stop loss устанавливать на указанных уровнях разворота тенденции.

Я думаю, не стоит объяснять, что при торговле на восходящем тренде принцип установки ордера Stop Loss останется таким же самым (только ставиться он будет уже не на максимумах, а на последовательно возрастающих минимумах).

Установка Stop Loss при торговле по уровням поддержки/сопротивления

Начнём сразу с того, что такое понятие как уровни поддержки/сопротивления хотя и существует, но более корректно всё же говорить не об уровнях, а об одноимённых зонах. Для того чтобы лучше понять то, о чём я сейчас говорю, взгляните на приведённый ниже рисунок.

Как ставить Stop Loss
Установка Stop Loss при торговле по уровням

Вам очень трудно будет найти такой рынок, уровень поддержки или сопротивления на котором будет представлять собой некоторую конкретную цифру, преодолев которую цена однозначно совершает пробой. В подавляющем большинстве случаев, говоря об уровнях поддержки и сопротивления, трейдеры имеют в виду не столько уровни, сколько всё-таки зоны. Как это и показано на рисунке выше.

Как видите, цена однозначно испытывала на себе определённую поддержку в интервале времени с 10 декабря по 10 января. Однако поддержка эта не ограничивалась одним каким-то уровнем, например – 0,8960 или 0,8930. Зона поддержки распределилась между двумя указанными уровнями.

Опираясь на вышесказанное, перейдём теперь конкретно к установке уровней Stop Loss. Взгляните ещё раз на рисунок выше. Там показано два уровня:

  1. Для установки Stop Loss при торговле на отбой от уровня поддержки;
  2. Для установки Stop Loss при торговле на пробой уровня поддержки.

В первом случае расчёт трейдера сводится к тому, что цена не сможет преодолеть уровень и отскочит от него (в данном случае вверх). А во втором случае, напротив, трейдер рассчитывает на то, что цена пробьёт данный уровень.

В обоих случаях ордера устанавливаются непосредственно за границей зоны поддержки (в первом случае ниже, во втором – выше неё).

В рассмотренном здесь примере описывается установка ордеров для торговли по уровню (зоне) поддержки. Но вы понимаете, что аналогичным образом (только в зеркальном отображении) следует действовать и при торговле по уровню сопротивления.

Установка Stop Loss и Take Profit при торговле по паттернам технического анализа

Паттерны или фигуры технического анализа представляют собой не что иное, как готовые стратегии торговли. Каждый из паттернов даёт трейдеру конкретную точку входа и указывает ему ориентир на уровень взятия прибыли (Take Profit).

Для примера давайте рассмотрим всем известную фигуру «Голова и плечи». На рисунке ниже представлен классический пример этого паттерна.

Как ставить Stop Loss и Take Profit при торговле по паттернам

Сигналом к открытию короткой позиции, в данном случае, служит пробитие уровня шеи. А целью по прибыли считается расстояние от верхушки головы до линии шеи, отложенное вниз от точки входа в позицию (см. рисунок).

В данном случае уровень Stop Loss устанавливается чуть выше линии шеи, а уровень Take Profit, как описано выше и показано на рисунке.

Подробнее о других паттернах технического анализа и о стратегиях торговли по ним, читайте здесь: «Фигуры технического анализа».

Теперь, что касается взятия прибыли – ордера take profit. Если положение этого уровня не продиктовано, например, паттерном (как в примере выше), то его надо устанавливать таким образом, чтобы его значение превышало значение ордера stop loss как минимум в 2 раза. Если глядя на график цены вы видите, что вероятность достижения ею намеченного таким образом ордера take profit ничтожно мала, то позицию открывать не следует.

Итак, планирование уровней установки ордера stop loss и ордера take profit необходимо осуществлять ещё до открытия позиции. Если запланированное значение ордера take profit минимум в 2 раза превышает запланированное значение ордера stop loss, то позиция открывается с одновременной установкой этих ордеров. В противном случае ждем более подходящего момента. Никогда не жалейте об упущенных прибылях и помните, что всех денег не заработать.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.