Рубрика «Управление капиталом»

Инвестиционные риски: классификация и способы минимизации

Любое инвестирование денежных средств сопряжено с определённой долей риска и чем больше потенциальная прибыль от инвестиций, тем больше риск. Инвестиционный риск заключается в том, что вложенные в объект инвестирования деньги не вернуться обратно в том же объёме (а при особо рискованных инвестициях они могут не вернуться и в полном объёме), или же вернуться, но не …

Управление капиталом трейдера. Основные методы

Многие говорят о важности управления капиталом в трейдинге, но далеко не все знают об основных методах этого самого управления. Как правило, весь разговор о Money Management сводится в итоге к тому, чтобы ограничивать риски по каждой сделке стоп-лоссами. А между тем существует целый ряд различных методов управления капиталом, о которых мы сейчас с вами и …

Как выйти из просадки

Давайте сразу определимся с терминами. Просадкой в трейдинге называется величина, на которую уменьшается торговый депозит, перед тем как снова начать расти (впрочем, расти он конечно, совсем не обязан и при неумелых действиях со стороны трейдера может выйти так, что величина просадки сравняется с величиной депозита). Величину просадки удобно измерять в процентах от депозита, поскольку она, …

Коэффициент Трейнора

Это еще один коэффициент отображающий соотношение доходности к риску. Наряду с коэффициентом Шарпа и коэффициентом Сортино он помогает оценивать доходность трейдера (инвестиционного портфеля или фонда) на единицу риска. Только мера риска в данном случае определяется не как среднеквадратичное отклонение доходности от базового уровня, а через коэффициент бета (который, в свою очередь определяет изменение доходности определённого …

Коэффициент Сортино

Данный коэффициент был разработан Фрэнком Сортино в начале 90-х годов прошлого века и представляет собой модификацию коэффициента Шарпа. Используется для оценки уровня риска и доходности трейдера, инвестиционного портфеля или отдельно взятой торговой стратегии. Принципиальным отличием от коэффициента Шарпа является то, что в расчёт берутся только отрицательные отклонения уровня доходности. Такой метод расчёта даёт определённые преимущества, …

Коэффициент Шарпа

Один известный фьючерсный трейдер сказал, что при одинаковом уровне дохода по итогам года у нескольких трейдеров, коэффициент Шарпа показывает, кто из них добился его за счёт своего мастерства (преимущества на рынке), а кто за счёт принятия слишком высоких рисков. Очевидно, что ставку следует делать на первых, на тех, кто добивается результатов, сохраняя при этом приемлемый …

Когда фиксировать прибыль по акциям

Когда фиксировать прибыль

Скажу сразу, что вопрос о том, как и когда правильно фиксировать убытки является более важным для любого преуспевающего трейдера. Поскольку по всем классическим канонам тактики и стратегии, не построив должным образом защиту, нельзя переходить в нападение. Более подробно о правилах закрытия убыточных позиций читайте здесь. А когда же фиксировать прибыль? Этот вопрос конечно не так …

Когда фиксировать убытки

Когда фиксировать убытки

Пожалуй, это и есть самый главный вопрос трейдера и тот самый краеугольный камень, лежащий в основе его успеха. Ведь преуспеет в трейдинге только тот, кто не разориться, а это, в свою очередь, тот трейдер, который умеет вовремя ограничивать свои убытки. Эта казалось бы очевидная истина, тем не менее, не так проста в применении, как в …

Как использовать сложный процент в трейдинге

Как выяснилось, далеко не все трейдеры знакомы с таким важным понятием как сложный процент. А между тем использование сложного процента в трейдинге может быть весьма эффективным инструментом получения прибыли. Если коротко, то сложный процент представляет собой начисление процентов на проценты, а если подробно, то читайте дальше. Формула для расчета сложного процента имеет вид: Сложный процент …

Торговый бизнес план трейдера

Из этой статьи вы узнаете, как создать бизнес план трейдера. Как определить свои цели, какие вопросы необходимо себе задать, чтобы получить от плана максимальную пользу. Как оценивать и при необходимости изменять свой торговый бизнес план. Если вы намереваетесь серьёзно заниматься трейдингом (с полной занятостью или частичной – неважно) вы должны относиться к нему как к …