Анализ рынка с помощью графиков Ренко

График ренко ведет свою родословную из страны восходящего солнца и в дословном переводе с японского языка ренко (яп. 練行足переводится как «тихая походка». Этот довольно экзотический инструмент технического анализа используется очень небольшим числом трейдеров, а впервые широкая общественность узнала о нем в 1994 году из популярной книги Стива Ниссона посвященной анализу японских свечей. К слову сказать, данный инструмент заслуживает гораздо большего к нему внимания, т.к. обладает довольно интересными особенностями и позволяет увидеть всем нам привычные ценовые графики в совершенно новом свете. Давайте исправим эту несправедливость и уделим пару минут, чтобы познакомиться с ним поближе. А там, кто знает, возможно, ренко станет для вас именно тем Граалем и краеугольным камнем построения прибыльной торговой системы.

Пример графика типа "Ренко"
График EURUSD в стиле “Ренко”

Для начала разберемся с построением этого графика. И перед тем как строить его определимся с начальными параметрами такими как:

  • Тип цены используемой для построения
  • Шаг цены

Тип цены – это то, какую из цен: открытия, максимальную, минимальную или закрытия – мы будем использовать строя график. Для данного примера будем использовать цены закрытия.

Шаг цены это минимальное отображаемое значение на графике. Давайте для наглядности возьмем шаг равный 10 пунктам.

График ренко состоит из черных и белых кирпичиков высотой равной принятому шагу цены (в нашем случае 10 пунктов). Если цена поднимается вверх на значение равное или превышающее заданный шаг, рисуется один или несколько белых кирпичиков (в зависимости от того во сколько раз движение цены превысило шаг). Соответственно, при движении цены вниз аналогичным образом рисуются черные кирпичики.

Пример построения графика Ренко

Для наглядности рассмотрим простой пример:

Допустим 1 января 2015 года цена закрытия на рассматриваемый финансовый инструмент, составляла 1,3475, а 2 января она закрылась на отметке 1,3487 (с разницей в 12 пунктов). На графике мы рисуем один белый кирпичик соответствующий значению цены 1,3485 отстоящему от 1,3475 вверх на заданный шаг, т.е. на 10 пунктов.

Далее со 2-го по 10 января цена закрытия колебалась в диапазоне 1,3480 – 1,3494, т.е. не отклонялась от последнего, отображенного на графике значения в 1,3485 ни в одну сторону на значение равное или превышающее 10 пунктов. На графике ничего не отображается.

11 января цена закрывается на уровне 1,3520, что на 35 пунктов выше последнего значения отображенного на графике. В эти 35 пунктов укладывается три целых шага по 10 пунктов (35/10=3,5), следовательно, мы рисуем еще три белых кирпичика вверх. Помним, что высота каждого кирпичика составляет десять пунктов и, таким образом, верхний кирпичик будет достигать отметки 1,3515.

Далее предположим, что цена закрытия долго колебалась между значениями 1,3506 и 1,3524, а к 31 января вдруг понизилась до 1,3500. Понижение составило 15 пунктов, в эти пятнадцать пунктов укладывается только один целый кирпичик из 10 пунктов (15/10=1,5). Следовательно, рисуем один черный кирпичик вниз между значениями цены 1,3515 и 1,3505. Таким образом, мы получаем следующий график:

Пример построения графика рэнко

Обратите внимание, что на графике ренко отсутствует шкала времени, т.е. он отображает изменение цены и показывает тренды в чистом виде. Кроме того данный график игнорирует незначительные ценовые колебания не отвлекая на них внимание трейдера, отображаются лишь значительные ценовые движения кратные выбранному шагу цены. Так составленный выше график состоит всего из пяти кирпичиков, хотя и отражает движение цены за целый месяц.

Так как для построения графика используются только цены закрытия, а минимальные и максимальные цены не учитываются, то это приводит к тому, что на разных таймфреймах графики будут иметь разный вид.

Данный тип графика очень удобен для установления направления основного тренда. На нем очень удобно определять ключевые уровни поддержки и сопротивления. А сигнал о развороте тренда или откате поступает, когда появляется кирпичик, выпадающий из цветовой гаммы (например, черный кирпичик после серии белых, или белый после серии черных).

Преимущества и недостатки графиков Ренко

К основным достоинствам данного типа графиков можно отнести:

  1. Простоту интерпретации графика. Он гораздо проще и компактней традиционного графика (в виде японских свечей или баров). Та информация, которая на традиционном графике занимает целый экран, на графике ренко может вполне уложиться в несколько кирпичиков.
  2. Фильтрацию волатильности. Все те случайные (незначительные) ценовые движения, которые на традиционном графике могут ввести трейдера в заблуждение, на графике ренко просто не отображаются.
  3. Чёткое отображение трендов и уровней поддержки/сопротивления. На графике ренко, тренд длиться до тех пор, пока рисуется очередной кирпичик цены в его сторону. Как только кирпичик отрисовался в противоположном направлении – тренд закончился, а на месте разворота фиксируется уровень поддержки или сопротивления.

Но, конечно же, у данного типа графика есть и некоторые недостатки (куда же без них) о которых должен знать каждый трейдер, собирающийся использовать его в своей торговле. К недостаткам можно отнести:

  1. На этом графике никак не отображаются те периоды, когда цена находится во флэте. Это, в свою очередь, может приводить к большому числу ложных сигналов индикаторов рассчитанных на работу по тренду. Кроме этого, вход цены во флэт может быть сигналом того, что текущий тренд утратил свою силу и цена готовится к развороту.
  2. Сигналы графика ренко довольно сильно запаздывают. В то время как на обычном ценовом графике уже сформировался разворотный паттерн, и цена уже ушла в новом направлении, на графике ренко может до сих пор отображаться предыдущий тренд (новый кирпичик в противоположном направлении пока отсутствует). Время этого запаздывания зависит от шага цены выбранного для построения графика. Уменьшив шаг цены можно уменьшить запаздывание, но при этом увеличивается количество ложных сигналов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.