Это еще один индикатор осцилляторного типа. Напомним, что осцилляторами мы называем индикаторы, колеблющиеся в заранее заданном диапазоне. Широкой публике этот индикатор был представлен в 1978 году Дж. Уэлсом Уайлдером.
Впоследствии он получил довольно широкое распространение и был включен в стандартные наборы популярных торговых терминалов. В частности его легко найти в терминале МТ4, для этого достаточно во вкладке индикаторы щелкнуть по пункту Average True Range (см. рисунок ниже).
 |
| Кликните по картинке для увеличения |
В переводе Average True Range дословно означает – средний истинный диапазон. И таким образом мы подошли к сути данного индикатора, которая выражается в определении степени волатильности цены рассматриваемого финансового инструмента. Чем выше показания индикатора, тем выше волатильность. И наоборот снижение показателя ATR говорит о том, что рынок успокаивается и волатильность, соответственно, падает.
 |
| Картинка кликабельна |
Расчет данного индикатора производится на основе истинного диапазона (True Range) определяемого как наибольшее из нижеперечисленных значений:
- Разница между текущими значениями минимума и максимума цены;
- Разница между текущим максимумом цены и ценой закрытия предыдущего торгового дня;
- Разница между текущим минимумом цены и ценой закрытия предыдущего торгового дня.
В виде формул, это будет выглядеть так:
Стоит отметить, что нас интересует абсолютное значение разницы. Знак, будь то плюс или минус никоим образом не учитывается в расчете индикатора ATR. Соответственно рост или падение линии индикатора никак не связаны с ростом или падением цены.
Рост индикатора ATR говорит лишь об увеличении активности игроков на рынке, ведущей к увеличению волатильности цены. Но о том в какую сторону эта возросшая активность игроков толкает цену, вверх или вниз, индикатор сказать не может.
Установка и настройка индикатора ATR в торговом терминале МТ4
В Metatrader4, как уже было сказано выше этот индикатор также присутствует и его легко можно прицепить к графику любого финансового инструмента. Для этого достаточно перейти в меню «Вставка» — «Индикаторы» — «Average True Range». Либо можно кликнуть по значку индикаторов и выбрать его там (как показано на рисунке выше).
После этого перед вами откроется окно настроек индикатора, в котором можно будет установить его период (по умолчанию стоит период равный 14), а также настроить тип и цвет линии, которая будет отображать его на графике.
Значение периода ATR выбирается из следующих соображений:
- Если волатильность исследуемого финансового инструмента достаточно велика, то значение периода следует увеличивать, дабы снизить чувствительность индикатора и избежать множества ложных сигналов;
- При незначительной волатильности торгуемого финансового инструмента можно использовать ATR с меньшим значением периода. Это увеличит его чувствительность и не позволит пропустить важный сигнал.
Вообще, как и в случае с любым другим индикатором, большее значение периода уменьшает количество ложных сигналов, но увеличивает запаздывание. И наоборот, чем меньше будет период, тем быстрее будет подаваться сигнал, но далеко не факт, что он будет истинным.
Помимо периода, в настройках индикатора можно задать определённые уровни. Делается это исключительно в целях наглядности, для удобства работы трейдера. Например, в тех случаях, когда разные диапазоны значений ATR предполагают использование различных торговых стратегий.
Для установки уровней перейдите по вкладке «Уровни» окна настроек, нажмите кнопку «Добавить» и в появившемся окошке впишите необходимое значение добавляемого уровня. Здесь же вы можете настроить стиль, цвет и толщину линии отображающей добавляемый уровень в окне индикатора. В заключение нажмите кнопку «ОК».
Есть ещё вкладка «Отображение», в которой можно задать те таймфреймы на которых вы желаете видеть устанавливаемый индикатор. По умолчанию он показывается на всех временных периодах графика (стоит флажок в чекбоксе «Все таймфреймы»).
Как использовать индикатор ATR на практике
Как уже было сказано выше, значение индикатора ATR никак не связано с направлением движения цены. Однако его максимальные значения могут указывать на разворотные точки, а его низкое значение на длительном временном промежутке говорит о консолидации и возможном резком движении цены либо в направлении предыдущего тренда, либо в противоположном направлении.
Я нашел очень удобным применение этого индикатора при написании торговых роботов. В частности он достаточно хорошо помогает в установке уровня стоп-лосс при скальпинге. Кроме того его можно использовать для определения момента закрытия (или частичного закрытия позиции). Но давайте об этом подробней.
При установке ордера стоп-лосс очень важно с одной стороны поместить его как можно ближе к цене открытия позиции, чтобы максимально сократить возможные потери. А с другой стороны слишком близкое его расположение чревато тем, что он может сработать от так называемого ценового шума (краткосрочных изменениях цены не ведущих к смене основной тенденции).
Так вот в этом случае на помощь приходит ATR, значения которого представляют не что иное, как волатильность в пунктах. Например, значение ATR=0.0006 говорит о том, что в текущий момент времени цена колеблется в интервале, не превышающем 0.0006х10000=6 пунктов. И, следовательно, ордер стоп-лосс необходимо размещать на расстоянии никак не меньшем чем в 6 пунктов от цены открытия иначе он просто будет выбит текущей волатильностью.
Теперь о выборе момента закрытия позиции. Допустим, у вас открыта позиция (неважно покупка это или продажа) и цена, двигаясь в нужном вам направлении, приносит определенную прибыль. При этом показатель ATR достигнув очередного локального максимума, пошел на спад. Именно в этот момент можно закрывать позицию либо полностью, либо частично, ибо высока вероятность того, что снижение волатильности (читай: снижение активности игроков) приведет к ослаблению тенденции и откату цены. При этом не обязательно, что произойдет смена тренда, но вот откат позволит вновь открыться по более выгодной цене.
Напоследок поговорим о недостатках индикатора ATR. Как по мне, так недостаток у него всего один – при больших значениях периода он сильно запаздывает. Некоторые источники называют еще одним недостатком данного индикатора тот факт, что он не показывает направление цены. Но я считаю это не недостатком, а скорее особенностью этого индикатора. В любом случае применять его необходимо в комплексе с другими инструментами, среди которых могут быть, в том числе, и индикаторы указывающие направление ценовой тенденции.