Как выйти из просадки

 

Давайте сразу определимся с терминами. Просадкой в трейдинге называется величина, на которую уменьшается торговый депозит, перед тем как снова начать расти (впрочем, расти он конечно, совсем не обязан и при неумелых действиях со стороны трейдера может выйти так, что величина просадки сравняется с величиной депозита).

Выход из просадки

Величину просадки удобно измерять в процентах от депозита, поскольку она, по сути своей, есть величина относительная. Значение имеет не сумма просадки в рублях или долларах, а то какую часть от торгового депозита она составляет. Ведь согласитесь, что одно дело – просадка в 5000 долларов при депозите в 100000, и совсем другое – просадка в те же 5000 при депозите в 10000 долларов. В первом случае она находится в пределах допустимой и составляет всего 5% от депозита, во втором случае она уже критическая и составляет 50% от торгового депозита трейдера.

Просадки часто разделяют на два основных типа:

  1. Плавающая просадка
  2. Фиксированная просадка

Плавающая просадка подразумевает, что позиция (позиции) вогнавшая трейдера в неё, всё ещё находится (находятся) в открытом состоянии. Это так называемый бумажный убыток, который при закрытии позиций тут же превратится в реальный убыток (в фиксированную просадку). Но пока позиции находятся в открытом состоянии, она может, как увеличиваться, так и уменьшаться.

Выход из этой просадки может быть осуществлён как путём грамотного управления уже открытыми позициями, так и путём открытия новых, дополнительных позиций.

Как правило, к такого рода просадкам, приводит торговля без какой либо системы управления капиталом (Money Management), либо торговля с грубейшим нарушением правил этой системы

Фиксированная просадка подразумевает то, что все убыточные позиции, приведшие к ней, уже закрыты. И выход из этой просадки может быть осуществлён только путём грамотного открытия новых позиций.

Кроме этого следует различать просадку по уровню «организованности» работы трейдера:

  1. Просадка, возникшая при торговле по системе
    • Допустимая просадка
    • Недопустимая просадка
  2. Просадка, возникшая в процессе бессистемного трейдинга.

Если просадка возникла в процессе работы по торговой системе, то первым делом следует определить, относится ли она к разряду допустимых. Точнее говоря, уровень допустимой просадки должен определяться ещё на этапе тестирования торговой системы, до того как начать по ней торговать.

Итак, если просадка относится к разряду допустимых, то ничего особенного делать не надо, просто торгуйте дальше, продолжая неукоснительно придерживаться правил своей торговой системы. Раз на этапе тестирования система не раз выходила из такого рода просадок, то вам ничего не остается, как довериться ей и спокойно продолжать торговлю.

Если просадка превышает допустимый размер, определённый в процессе тестирования и оценки, то следует немедленно приостанавливать торговлю (закрывая все открытые позиции) и приступать к анализу ошибок своей торговой системы. После анализа и исправления ошибок (или корректировки под изменившиеся условия рынка) следует вновь протестировать свою систему на исторических данных. Только после получения удовлетворительных результатов тестирования, можно вновь продолжать торговлю по исправленной торговой системе.

Просадка в процессе бессистемного трейдинга, часто возникает у начинающих трейдеров по причине того что, не имея достаточного опыта в торговле они доводят свой торговый счёт до серьёзного истощения. Основной их ошибкой является именно бессистемность торговли (трейдинг ведётся без соблюдения каких либо правил открытия и закрытия позиций, и без малейшего намёка на управление капиталом).

Давайте подробно поговорим о том, как выходить из такого рода просадок. Как уже говорилось выше их можно разделить на плавающие и фиксированные.

Выход из плавающей просадки

В тот момент, когда позиция трейдера приносит значительный убыток, выражающийся в значительной плавающей просадке, он, как правило, находится в эмоциональном состоянии не позволяющим принять трезвое, осмысленное решение. Поэтому наилучшим выходом будет поставить позицию на паузу путём локирования.

Локирование предполагает открытие противоположно направленной позиции того же объёма. Оно как бы закрывает открытую позицию в замок, не давая расти убыткам дальше (вместе с тем она не даёт расти и прибыли, в случае разворота цены в вашу сторону)

Поставив торговлю на паузу, трейдер может снять часть психоэмоционального напряжения для того чтобы ещё раз посмотреть на рынок свежим взглядом. Его целью должен являться поиск вероятной разворотной точки для того, чтобы снять в ней замок и позволить первоначально открытой позиции возвращаться в зону прибыли.

Более подробно о локировании вы можете прочитать в статье: Локирование позиций

Выход из фиксированной просадки

Считается, что выйти из фиксированной просадки сложнее хотя бы по причине того, что убыток отображается уже не только на бумаге, но и в реальных цифрах депозита трейдера.

В данном случае самым дельным советом будет рекомендация трейдеру создавать и тестировать свою торговую систему. А после этого уже переходить к дальнейшей торговле уже по её правилам. Этот путь хоть и долгий, но зато верный.

Я понимаю, что некоторые из вас, уважаемые читатели, ждут сейчас быстрых способов выхода из такого рода просадок. И такие способы, несомненно, есть, но они достаточно рискованные и при неудачном развитии событий могут привести вас к полному сливу депозита. Поэтому пользоваться ими (если дело касается не игры, а серьёзной работы) я категорически не рекомендую. Однако же я обязан привести их здесь для полного раскрытия темы данной статьи.

Экстремальные способы выхода из просадок

Назову эти способы именно так, поскольку, как я уже сказал выше, использовать их в серьёзной торговле очень и очень рискованное занятие. Вот эти способы:

  1. Выход по методу Мартингейла
  2. Выход путём усреднения позиций

Выход по методу Мартингейла предполагает открытие позиции в двойном размере. То есть, после каждой убыточной сделки вы открываете новую позицию в двойном объёме. Если позиция приносит прибыль, то её размер возвращается к первоначальному, если убыток, то снова удваивается и так до тех пор, пока вновь не закроется в прибыли.

Для этого метода может оказаться губительной даже относительно небольшая непрерывная серия из убыточных сделок. Но зато в случае успеха он позволяет довольно быстро нарастить потерянный депозит.

При использовании метода Мартингейла, представляют опасность серии из нескольких убыточных сделок подряд. Так как каждая следующая сделка требует удвоения объёма позиции, денег на очередную сделку может просто не хватить. То есть, это чревато полным сливом депозита

Выход путём усреднения позиций является способом выхода из плавающей просадки. Он представляет собой не что иное, как наращивание убыточной позиции. Это противоречит всем возможным и невозможным правилам управления капиталом, зато при благоприятном исходе, позволяет относительно быстро выбраться из просадки.

Метод состоит в том, чтобы открывать позиции в одном направлении с той, которая принесла плавающий убыток. Суть метода в том, что вы усредняете цену, по которой была открыта первая убыточная позиция, делая её более выгодной.

Давайте разберём метод усреднения на простом примере. Допустим, вы приобрели 1000 акций по цене в 100$ за штуку. После этого цена, вместо того чтобы порадовать вас своим ростом, откатилась вниз до 70$ за акцию. Теперь вы приобретаете ещё 1000 акций, но уже по 70$ за штуку. Таким образом, вы становитесь владельцем 2000 акций по цене (100+70)/2=85$ за штуку. И если теперь цена всё-таки пойдёт вверх, вы будете обладать пакетом акций, купленным по более выгодной цене.

Усреднение позиций опасно тем, что если цена так и не развернётся, то это приведёт к ещё большему убытку или даже к полному сливу депозита

Услуги по выводу счетов из просадок

По поводу трейдеров предлагающих свои услуги по выводу вашего депозита из просадки,  я могу сказать только одно – никому не доверяйте! Принцип их работы довольно прост, они берут солидную сумму вне зависимости от результата своей работы. А дальше с вероятностью 50/50 выводят депозит из просадки или сливают его. По большому счёту им плевать на результат, ведь 50 на 50, это итак весьма неплохой показатель.

Это ещё в лучшем случае. В худшем варианте развития событий, такой «профессионал» просто выведет все оставшиеся средства с вашего торгового счёта.

Задумайтесь над этим, прежде чем доверять доступ к своему счёту чужим дядям и тётям.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.