Пирамидинг. Эффективный метод наращивания позиции

Пирамидингом на фондовом рынке и рынке Форекс называют метод последовательного наращивания прибыльной позиции, путем открытия новых позиций в том же направлении, по мере движения цены.

Аргументом в пользу данного метода является тот факт, что если цена пошла в определенную сторону, то велика вероятность того, что она продолжит свое движение в этом направлении и дальше (т.е. появляется тренд). Однако, разумеется, что цена вовсе не обязана продолжать движение и может произойти откат или разворот тренда. В этом случае трейдер понесет убытки. Следовательно, метод пирамидинга следует применять с определенной долей осторожности, опираясь на качественный технический анализ графика цены финансового инструмента.

Вот простой пример применения этого метода на рынке Форекс. Допустим, вы открыли длинную позицию по паре EUR/CHF объёмом в один лот. Цена поднялась на десять пунктов вверх, принеся 10$ прибыли. В надежде, что цена продолжит свое движение вверх, вы открываете еще одну позицию в 1 лот. А когда цена поднимется еще на 10 пунктов, вы вновь открываете длинную позицию.

Таким образом, если цена поднимется от своего начального уровня на 30 пунктов, ваша суммарная прибыль составит 30$ с первой позиции плюс 20$ со второй позиции плюс 10$ с третьей позиции, итого 60$. Если бы вы не применили пирамиду, ваша прибыль составила бы всего 30$.

С другой стороны, если бы, например, цена откатилась после открытия вами второй позиции к начальному уровню, вы бы имели убыток в размере 10$. А без применения этого метода вы просто оказались бы в безубытке.

Часто метод пирамида применяют так, как показано на нижеследующем рисунке, т.е. позиции добавляют на откатах цены.

Схема пирамидинга на Форекс

Пирамидинг можно осуществлять двумя основными методами:

  1. Наращивание позиции на откатах основного ценового движения (тренда);
  2. Наращивание позиций через определённые равные промежутки цены (в пунктах).

Наращивание позиций на откатах цены выглядит гораздо логичнее наращивания через определённый ценовой интервал (например, через каждые 10 или 20 пунктов). Поскольку в данном случае трейдер добавляет каждую новую позицию лишь после того, как убедится в завершении отката (и, соответственно, в том, что тренд продолжится дальше).

Просто наращивая позицию через определённые ценовые интервалы, трейдер не имеет никакой уверенности в том, что только что добавленная им позиция сразу же не уйдёт в убыток. Такой метод является гораздо менее надёжным, чем предыдущий.

Пирамидинг может применяться как в консервативной торговле с минимальным риском, так и в агрессивных стратегиях разгона депозита. Здесь всё зависит от размера наращиваемых позиций и от расстояния между ними.

Так консервативный трейдер применяет данный метод по следующему алгоритму (и исходя из следующих соображений):

  1. Позиция открывается не сразу в полном объёме, а по частям, поскольку трейдер не уверен в том, куда пойдёт цена после её открытия. Если цена пойдёт против него, то он закроется по стоп-лоссу. А если цена пойдёт в его сторону, то к тому моменту, когда придёт время наращивать позицию, он уже будет иметь небольшую «подушку безопасности» в виде профита (бумажной прибыли) полученного по первой позиции;
  2. Если цена пошла в нужную сторону, то осторожный трейдер начинает потихоньку добавлять позиции с таким расчётом, чтобы в случае разворота цены, можно было бы закрыть их все разом, на уровне безубытка. Размер добавляемых позиций, как правило, равен или даже меньше размера первоначально открытой позиции.

Трейдер применяющий агрессивный подход к торговле будет использовать пирамидинг следующим образом:

  1. Позиция открывается сразу в максимальном размере, допускаемом системой управления капиталом. Трейдер рассчитывает на то, что если цена пойдёт в нужную сторону, её можно будет нарастить, за счёт полученной бумажной прибыли.
  2. Если цена пошла в нужную сторону, трейдер наращивает позицию на максимально допустимое значение (каждый раз используя на это всю накопившуюся бумажную прибыль). Таким образом, если тренд развернётся, трейдер закроется с убытком (ни о какой подушке безопасности и закрытии в безубытке здесь речи не идёт). Зато если в итоге трейдер закроет все позиции в плюсе, то он получит значительную прибыль (намного превышающую размер первоначально открытой позиции).

Следует отметить тот факт, что по какой бы из приведённых выше схем не торговал бы трейдер, он должен придерживаться определённых правил:

  1. Всегда выставлять стоп-ордера, контролируя тем самым свои потенциальные убытки
  2. Жёстко ограничивать количество ступеней пирамиды. То есть, ещё до начала построения пирамиды, трейдер должен чётко определиться с количеством наращиваний позиции. А затем ни в коем случае не поддаваться жадности и выйти из пирамидинга после обозначенного количества наращиваний.

Пример пирамидинга

Давайте рассмотрим простой пример пирамидинга. Предположим, что трейдер открыл длинную позицию по цене 1.17761 (см. рисунок ниже) в размере 0.1 лота, при этом он решил провести двухступенчатое наращивание размера позиции (по 0.1 лоту каждую ступень).

Пример пирамидинга на откатах

Когда цена совершила свой первый откат, трейдер добрал позицию ещё на 0.1 лота по цене 1.19458. На втором откате трейдер докупил ещё 0.1 лот по цене 1.22192.

Теперь нужный размер позиции набран (как изначально и планировалось, он совершил наращивание позиции в две ступени) и трейдеру остаётся закрыться на очередном максимуме, зафиксировав свою прибыль. Что он и делает на цене в 1.24248.

Закрывшись таким образом, трейдер получил прибыль в размере:

 (1.24248-1.17761)х10000+(1.24248-1.19458)х10000+(1.24248-1.22192)х10000=1333 пунктов

Таким образом, на 0.1 лота позиции было получено 1333 пункта прибыли.

При этом не забывайте о необходимости выставления уровня стоп-лосс. В данном случае, например, уровни ограничения убытков можно было каждый раз переносить на уровень открытия предыдущей позиции. Это позволило бы трейдеру закрыться в безубытке, в случае если бы цена развернулась после первого наращивания. А в том случае если бы разворот цены произошел после второго наращивания позиции, трейдер даже остался бы в прибыли размером (1.19458-1.17761)х10000=169 пунктов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.