Интернет-журнал для трейдеров и инвесторов

Что такое свинг-трейдинг и как создать прибыльную стратегию торговли на нём основанную

В трейдинге существуют два полюса, два основных подхода к торговле с точки зрения длительности удержания позиций открытыми (горизонта инвестирования):

  1. Краткосрочная торговля;
  2. Долгосрочная торговля.

Краткосрочная торговля привлекает трейдеров своей динамичностью и возможностью быстро “срубить” профит, но она, как правило, требует использования довольно крупного кредитного плеча, а потому довольно рискована. Долгосрочная торговля, наоборот, снижает риски трейдера (в данном случае уже скорее инвестора) позволяя торговать вообще без использования плеча и с минимумом временных затрат на анализ. Однако и размер относительной потенциальной прибыли (которую можно получить в единицу времени) здесь значительно меньше.

Но, как водится, существует здесь некое промежуточное звено – альтернатива позволяющая сочетать в себе все плюсы краткосрочного и долгосрочного подхода к инвестициям. Это промежуточное звено принято называть свинг-трейдингом.

Свинг-трейдинг (от англ. swing – качели, колебания) основан на том, чтобы, не заостряя внимания на краткосрочных ценовых изменениях, стараться извлекать выгоду из относительно долгосрочных, сильных ценовых движений (колебаний).

Каковы преимущества данного подхода к торговле и подходит ли он лично вам

Данный подход позволяет трейдеру получить хорошее соотношение прибыль/риск, с одной стороны, не замораживая свои деньги в открытых позициях на долгие годы, а с другой – не просиживая день-деньской у монитора компьютера.

Когда появилась данная методика доподлинно не известно, ведь по сути, многгие трейдеры так или иначе использовали и используют её элементы в своей работе. Есть мнение, что впервые детальное её описание появилось в работе Д.Д.Тейлора (George Douglas Taylor) под названием “Торговая техника Тейлора” (издана в середине XX века).

Позже, идеи изложенные Тейлором получили дальнейшее развитие в работах Йона Маркмана «Свинг-трейдинг. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли» и Алана Фарлея “Мастерство свинг-трейдинга”.

Выражая основную идею заложенную в концепцию свинг-трейдинга двумя словами, можно сказать, что суть его состоит в достижении максимальной прибыли при минимальном количестве сделок.

Плюсы свинг-трейдинга:

  • Нет нужды караулить позиции у экрана компьютера как это часто происходит при внутридневном трейдинге
  • Данный вид трейдинга занимает относительно немного времени (на анализ обычно уходит не более 30 минут в день), поэтому его запросто можно сочетать с любой другой работой
  • Ваши нервные клетки (которые, как известно, не восстанавливаются) будут целее т.к. данная методика предполагает гораздо меньший уровень стресса, чем ,например, при внутридневной торговле

Минусы свинг-трейдинга:

  • Позиции будут удерживаться достаточно долго (дни, недели), поэтому неизбежно будут переноситься через сутки с начислением или списанием соответствующего свопа (для позиций по валютным парам открытым на FOREX)
  • Придётся оставаться в рынке даже во время выхода важных новостей и терпеть некоторый дискомфорт в те моменты времени, когда цена какое-то время идёт не в вашу сторону
  • Нужен достаточно большой депозит для того, чтобы можно было относительно безболезненно пережидать практически неизбежные просадки

Подходит ли данный метод лично для вас? Здесь всё зависит не только от опыта или размера торгового капитала (мы уже говорили о том, что свинг-трейдинг требует достаточно большого депозита), но и от того насколько вы готовы безболезненно “расстаться” со своими деньгами, ведь речь здесь может идти не только о днях, но и о неделях, а иногда и о месяцах нахождения в открытой позиции.

Кроме этого успех здесь во многом будет определяться наличием у вас таких личностно-психологических качеств как:

  • Терпение, умение ждать;
  • Способность спокойно пережидать просадки;
  • Умение анализировать рынок.

Инструменты технического анализа в арсенале свинг-трейдера

Перед тем как перейти непосредственно к стратегиям, давайте кратенько рассмотрим те основные инструменты теханализа, которые используют в своей работе трейдеры торгующие по данной методике. Все они могут использоваться как отдельно (независимо друг от друга), так и в комплексе – дополняя друг друга.

Уровни поддержки/сопротивления

Есть в техническом анализе такое понятие как уровни поддержки и сопротивления. Они образуются на тех отметках, которые цена не может преодолеть довольно длительное время. Взгляните например на этот график:

Уровни поддержки/сопротивления

Как видите, на данном графике (в качестве примера мы взяли график акций Сбербанка) отчетливо прослеживается уровень в 210 рублей. Доходя до него, цена в большинстве случаев откатывается обратно.

Кроме того, данный график являет собой превосходную иллюстрацию довольно распространённой картины, когда один сильный уровень попеременно представляет собой то поддержку, то сопротивление.

Исчерпывающую информацию по данному инструменту вы сможете найти здесь: “Уровни поддержки и уровни сопротивления”.

Каналы

Часто бывает так, что на протяжении некоторого периода времени цена оказывается как бы зажата между двумя уровнями (снизу её подпирает уровень поддержки, а сверху – уровень сопротивления). В этом случае говорят, что она движется в канале.

Ценовой канал

На рисунке видно, что с ноября 2018 по ноябрь 2019 (целый год) цена акций Роснефти двигалась в канале образованном между уровнями 400 и 440 рублей. Это пример горизонтального или, как ещё говорят, флэтового канала.

Кроме этого в теханализе выделяют т.н. трендовые ценовые каналы. Они бывают двух видов:

  1. Восходящий трендовый канал;
  2. Нисходящий трендовый канал.

Образуются они линией тренда и параллельной ей прямой проведенной на уровне противоположных от неё экстремумов. Для восходящего канала линия тренда выступает в роли линии поддержки, а для нисходящего – трендовая линия представляет собой линию сопротивления.

Пример восходящего ценового канала
Пример восходящего ценового канала на графике акций Яндекса

В случае трендовых каналов речь идёт не об уровнях, а о линиях поддержки и сопротивления ввиду того, что они располагаются под уклоном и потому не могут соответствовать какому-либо определенному ценовому уровню.

Всю нужную вам информацию по ценовым каналам вы найдёте здесь: “Ценовой канал: построение, типы и принципы торговли”.

Скользящие средние

Одним из самых востребованных индикаторов технического анализа является инструмент под названием Moving Average (MA) или, в переводе на русский язык, скользящая средняя.

MA представляет собой графическое отображение среднего значения ценового графика за определённые временные периоды. Это значение рассчитывается для каждой новой цены на основании n-го количества её предыдущих значений и таким образом как бы скользит вслед за графиком цены, отсюда и такое название.

Скользящая средняя на графике
Скользящая средняя на графике акций Netflix

Классическим сигналом к покупке является пересечение ценой линии MA снизу-вверх, а сигналом к продаже, соответственно, пересечение сверху-вниз.

Часто трейдеры используют не одну, а две (иногда и больше) скользящих средних на одном ценовом графике. В этом случае они рассчитываются на основе разных временных периодов и именуются быстрой MA (на меньшем периоде) и медленной MA (на большем временном периоде). Это позволяет получать сигналы к покупке и продаже не на пересечениях с ценой, а на пересечениях быстрой и медленной MA.

Подробнее познакомиться со свойствами скользящих средних, их видами, а также с возможностями их практического применения в трейдинге, вы можете пройдя по ссылке: “Скользящая средняя. Главный индикатор трейдера

Разворотные свечные паттерны и фигуры технического анализа

В свинг-трейдинге широко используются и такие инструменты технического анализа рынка, как разного рода графические формации (паттерны, фигуры) образуемые на ценовых графиках.

Это могут быть как формации состоящие из нескольких свечей, так и более объёмные фигуры образуемые линией графика.

Среди распространённых свечных паттернов наиболее известны такие, как “Доджи”, “Молот”, “Падающая звезда”, “Харами”, “Крест Харами” и др. Ниже приведены иллюстрации некоторых из них.

“Доджи” возникающий на ценовом графике с отрывом (гэпом) от предыдущей и последующей свечей, часто свидетельствует о прекращении текущей ценовой тенденции. Из его конфигурации видно, что цена совершала попытки продолжения движения в обе стороны, но в итоге осталась на том же уровне. Это может говорить о том, что силы подпитывающие текущее ценовое движение уже на исходе.

Паттерн “Доджи”
Паттерн “Доджи” на графике акций Тесла

“Падающая звезда” это типичный медвежий паттерн, говорящий о большой вероятности разворота цены вниз. Возникая на очередном пике восходящего ценового движения, он говорит трейдеру о том, что покупатели пытались поднять цену ещё выше, но в итоге у них ничего не получилось. Подтверждением является следующий после “Падающей звезды” медвежий бар.

Паттерн “Падающая звезда”
Паттерн “Падающая звезда”

Ещё один мощный разворотный паттерн “Крест Харами” содержащий в своём составе “Доджи”:

Паттерн “Крест Харами”
Паттерн “Крест Харами”

А вот, например, одна из наиболее известных фигур технического анализа “Голова и плечи”:

Фигура

Более подробно об этом читайте здесь: “Паттерны технического анализа

Создаём прибыльную стратегию свинг-трейдинга

Существует множество возможностей для создания прибыльной стратегии свинг-трейдинга на рынке Форекс. Суть здесь состоит в том, чтобы вовремя идентифицировать сильное, достаточно длительное ценовое движение и, что называется, вовремя “заскочить в поезд”.

Ниже мы с вами рассмотрим несколько таких стратегий основанных на различных инструментах технического анализа рынка (каналы, скользящие средние, разворотные паттерны, уровни поддержки/сопротивления и т.д.). Это достаточно надёжные методики, однако не стоит воспринимать их как рекомендацию к действию и применять без тщательного предварительного анализа и осмысления. Ведь, как известно, технический анализ содержит немалую долю субъективизма, а потому и применять его методы необходимо, что называется, с умом, стараясь по возможности оценивать выводы на них основанные предельно критическим взглядом.

Канальные стратегии

Хотя многие свинг-трейдеры фокусируются на прорывах канала после периода консолидации, торговля в канале является, пожалуй, одним из самых простых способов для реализации данного метода. Когда валютная пара торгуется в пределах определенного ценового канала, будь то бычий, медвежий канал (тренд) или флэт (боковое движение), последовательное колебание цены между уровнями поддержки и сопротивления предлагает многочисленные возможности за относительно короткий период времени.

Чтобы воспользоваться этой стратегией на рынке Форекс, в первую очередь необходимо искать валютные пары, торгующиеся в канале. Ценовой канал, определяется прорисовкой трендовых линий (или линий поддержки/сопротивления для флэтового канала) между двумя или более максимумами и минимумами колебательного движения цены.

На медвежьем графике, это означает, что цена колеблется между понижающимися максимумами и понижающимися минимумами, формируя наклонный канал (нисходящий тренд). На бычьем графике, все наоборот.

Если валютная пара не демонстрирует явного тренда, а цена движется между двумя горизонтальными линиями поддержки и сопротивления (в пределах прогнозируемого диапазона), то мы имеем флэтовый канал.

После того, как канал идентифицирован, стратегия свинг-трейдинга реализуется следующим, достаточно простым способом:

  • Во флэтовом канале длинные позиции открываются, когда цена касается линии поддержки и закрываются на уровне линии сопротивления, короткие позиции, наоборот, открываются на линии сопротивления, а закрываются на линии поддержки;
  • В восходящем канале открываем только длинные позиции когда цена касается линии тренда (поддержки) и закрываем их на уровне сопротивления;
  • В нисходящем канале, наоборот, торгуем только вниз, открывая короткие позиции от трендовой линии (в данном случае это сопротивление) до линии поддержки.

Пример торговли во флэтовом канале

Предположим, что пара EUR/USD после восходящего тренда несколько недель торгуется в боковом коридоре (флэте). После трех одинаковых максимумов и минимумов, цена устанавливает канал между 1.17 и 1.19.

Ввиду высокой ценовой волатильности здесь корректнее будет говорить не об уровнях, а о зонах поддержки/сопротивления. Взгляните на рисунок:

торговля во флэтовом канале

Когда цена входит в зону поддержки канала достигая уровня 1.17, используя рыночный или лимитный ордер, открываем длинную позицию. Ордер стоп-лосс устанавливаем чуть ниже границы зоны поддержки, на 1.165. Стоп-лосс защитит наши инвестиции от неожиданного прорыва вниз.

Наша цель по прибыли и соответственно уровень тейк-профит находятся в зоне сопротивления, на уровне 1.19. Таким же образом мы можем открывать короткую позицию на линии сопротивления 1.19, с установкой ордера стоп-лосс  на 1.195 и ордера тейк профит на 1.17.

Пример торговли в трендовом канале

Теперь давайте рассмотрим пример торговли в трендовом канале. На фрагменте графика изображенном на картинке ниже, вы можете увидеть ярко выраженный нисходящий тренд:

Торговля в нисходящем трендовом канале

Когда цена дойдя до отметки в 1.14 достигает верхней границы нисходящего трендового канала, мы открываем позицию на продажу (SELL).

Ордер ограничения убытка (STOP LOSS) ставится на небольшом расстоянии выше цены открытия. В данном случае это уровень 1.15. Он сработает в том случае, если нисходящий тренд будет прерван или произойдёт его коррекция.

Прибыль фиксируется в тот момент времени когда цена подходит к нижней границе канала. Не стоит ждать конкретного пересечения этой границы, лучше закрыть позицию загодя, на некотором расстоянии от неё (ведь как видно из графика, далеко не каждый ценовой минимум (и максимум) касается соответствующей границы.

В принципе, для перестраховки, первую цель по фиксации прибыли можно установить гораздо раньше – в тот момент, когда цена достигнет предыдущего минимума. На картинке выше это уровень 1.11. На этом уровне можно закрыть, например, половину позиции, оставив вторую её половину дожидаться того момента, когда цена дойдёт (если дойдёт) до нижней границы канала. При этом рекомендуется перенести STOP LOSS в безубыток (на уровень открытия позиции – 1.14).

Стратегия на основе МА

Скользящие средние давно и прочно вошли в арсенал трейдеров использующих в своей работе методы технического анализа. Применять их на практике довольно легко, сигналы подаваемые ими просты и однозначны в своей трактовке. И хотя, зачастую, их нельзя назвать достаточно точными, тем не менее, при правильном (корректном) их использовании в сочетании с другими инструментами, можно добиваться весьма неплохих результатов.

Ниже мы рассмотрим торговую стратегию на основе скользящих разного порядка (разных периодов) в сочетании с разворотными свечными паттернами. Вот какие МА нам понадобятся:

  1. Быстрая МА с порядком 10;
  2. Медленная МА с порядком 30;
  3. Очччень медленная МА с порядком 200.

К слову, порядок скользящих в данном случае не является константой, его можно изменять, экспериментировать с различными периодами, пытаться подбирать оптимальные для каждого конкретного финансового инструмента.

Очень медленная МА нам нужна для того, чтобы идентифицировать направление главенствующего на графике тренда. Если она расположена под графиком, то имеет место восходящий тренд, если над графиком, то – нисходящий.

Здесь надо иметь ввиду, что из-за довольно большого запаздывания (а мы с вами помним, что чем больше порядок МА, тем больше и её инертность, а следовательно и запаздывание) к моменту затухания текущего тренда скользящая всё равно будет указывать на его наличие. Поэтому наиболее точные сигналы по данной стратегии будут в начальной и средней фазах развития тренда.

Две МА с периодами 10 и 30 необходимы нам в качестве маркеров определения зон для потенциального открытия позиций. Именно в те моменты времени, когда цена будет находиться между ними, мы будем ожидать формирования разворотных паттернов для получения подтверждённого сигнала на открытие позиции.

Давайте рассмотрим конкретный пример на графике акций Макдональдс:

Сигнал на открытие позиции по акциям Макдональдс

Как видите, в данном случае на дневном графике (период 1 день) наблюдается явный восходящий тренд. Цена стабильно держится выше 200-дневной скользящей средней. А её вход в зону между МА10 и МА30 с формированием разворотного паттерна “Молот” и его последующим подтверждением бычьей свечёй, даёт нам хороший сигнал к покупке. Сделку можно совершить в начале торговой сессии следующей сразу после подтверждения разворотного паттерна.

В том случае если бы мы, по каким-либо причинам, пропустили этот сигнал, то далее можно увидеть ещё пару хороших моментов для покупок. Их также можно было бы использовать для добора позиций по тренду.

Когда выходить из позиции? Когда быстрая МА(10) пересечет медленную МА(30) сверху-вниз, а кроме этого очередная свеча закроется ниже последнего локального минимума цены, то это и будет сигналом к закрытию позиции. Как видим, в представленном нами примере такого сигнала на всём протяжении графика так и не поступило, т.е. мы могли держать акции на протяжении нескольких месяцев наслаждаясь планомерным ростом их курсовой стоимости.

Вот как выглядел сигнал на закрытие этой позиции:

Сигнал на закрытие позиции

Поступил этот сигнал когда цена находилась на отметке 208$ за акцию, спустя почти полгода с момента открытия позиции. Открылись по 182, закрылись по 208, получив, таким образом, прибыль в размере 28% годовых (14% за полгода).

А вот ещё один пример. На этот раз перед нами график акций Alibaba Group Holdings LTD:

Сигналы на открытие и закрытие позиции по акциям Алибаба

В данном случае вскоре после того как цена опустилась ниже своего 200-дневного скользящего среднего значения, подтвердив тем самым переход в нисходящий тренд, в зоне между МА(10) и МА(30) возник мощный разворотный сигнал “Медвежье поглощение” подтвержденный ещё и резким всплеском объемов (Volumes).

Совершив продажу в начале следующего торгового дня после получения этого сигнала, можно было оставаться в открытой позиции вплоть до того момента, пока через пару месяцев не поступил сигнал на её закрытие. А именно, пока быстрая скользящая (МА10) не пересекла медленную (МА30) снизу-вверх и очередная свеча, после этого, не закрылась выше предыдущего локального максимума.

Эта стратегия хороша для использования на рынке акций. По ней лучше торговать не прибегая к использованию кредитного плеча, это позволит вам получать стабильную прибыль при достаточно низком уровне риска. Желаю успехов и стабильного профита!

Ну а если в результате изучения данного материала у вас остались какие-либо вопросы, не стесняйтесь их задавать в комментариях.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Рубрики
Меню