Уровни Пивот (Pivot). Секрет правильного использования

 

Впервые этот термин появился ещё в прошлом веке. Если вбить в переводчик Google, «Pivot», мы получим в переводе слово стержень. А словосочетание «Pivot Point» переводится с английского языка как точка опоры.

График с уровнями Пивот
График с нанесёнными на него уровнями Пивот

Главной предпосылкой для создания индикатора уровней Пивот является предположение о том, что вчерашнее поведение цены оказывает значимое влияние на её сегодняшнее движение. Поэтому изначально уровни Пивот строились по ценам прошедшего дня для прогнозирования движения цен в текущий день. Сегодня эти уровни строятся на любых таймфреймах (хотя считается, что наилучшие результаты они дают на графиках с периодом от D1 и выше).

Уровни Пивот представляют собой потенциальные уровни сопротивления и поддержки, рассчитываемые по значениям предыдущей свечи на ценовом графике (максимальная и минимальные цены свечи (High и Low) и цена её закрытия (Close)). Предполагается, что с высокой степенью вероятности цена будет реагировать на эти уровни также как и на всем известные уровни поддержки и сопротивления.

Наиболее сильными считаются уровни Pivot совпадающие на разных таймфреймах. То есть, например, если уровень Pivot рассчитанный для таймфрейма D1 совпал с одним из уровней, рассчитанных для графика с периодом W1, то такой уровень является потенциально гораздо более сильным.

Для подтверждения значимости уровня Пивот ищите его на разных таймфреймах

Расчёт Пивот уровней

Сначала рассчитывается центральный уровень Pivot, а затем в обе стороны от него рассчитываются дополнительные уровни. Вверх от него рассчитываются уровни сопротивления. Вниз от него рассчитываются уровни поддержки.

Центральный уровень Pivot (Pivot Point) рассчитываются по результатам предыдущей торговой сессии, если речь идёт о дневном графике. Если период графика отличается от D1, то просто по значениям предыдущей свечи (в расчёте используются цены High, Low и Close). Формула для его расчёта выглядит следующим образом:

PP(Pivot Point)=( High+Low+ Close)/3

Как видите это не что иное, как среднее арифметическое от максимальной, минимальной и цены закрытия.

Далее рассчитываются три уровня сопротивления, откладываемые вверх от Pivot Point:

R1=2xPP-Low

R2=PP+(High-Low)

R3=High+2(PP-Low)

И три уровня поддержки, откладываемые вниз от Pivot Point:

S1=2xPP-High

S2=PP-(High-Low)

S3=Low-2(High-PP)

Сегодня в сети можно найти массу онлайн калькуляторов для расчёта уровней Пивот. Вот, например, так выглядит калькулятор одного известного европейского брокера:

Калькулятор для расчёта уровней Pivot

Правила использования Пивот уровней

  1. Если новая свеча графика** открывается выше центрального уровня Pivot Point, то это говорит о том, что это, скорее всего, будет свеча роста (белая свеча). Аналогично, в том случае если новая свеча откроется ниже Pivot Point, то, скорее всего она уйдёт вниз (чёрная свеча).
  2. Если цена, открывшись выше центрального уровня Pivot Point развернулась, не доходя до уровня R1, и опустилась ниже Pivot Point, то это говорит о развороте тенденции вниз. То же самое, если цена, открывшаяся ниже центрального уровня, разворачивается, не доходя до S1, и пересекает центральный уровень вверх, то это говорит о начале восходящей тенденции.
  3. Если новая свеча пробивает все три дополнительных уровня (S1, S2 и S3) или (R1,R2 и R3), то это говорит о сильном, уверенном тренде вниз или вверх, соответственно.

Но самое главное правило состоит в том, что уровни Пивот актуальны только для свечи, следующей за той на основе данных которой они были построены. Многие трейдеры не правильно используют эти уровни. Наиболее удобным и, что немаловажно, правильным  методом их использования будет следующий:

  • Уровни Пивот строятся на графике с большим таймфреймом (например, D1);
  • Затем они переносятся на график с меньшим таймфреймом (например, H1) и используются там, на протяжении большего таймфрейма (в данном примере, на протяжении дня);
  • На следующую торговую сессию строятся новые уровни по результатам предыдущей.

Стратегии на основе Пивот уровней

Суть использования Pivot Point такая же самая, как и в случае с обычными линиями поддержки и сопротивления. Их можно использовать как для диапазонной торговли (между уровнями), так и для торговли на пробой уровня.

В случае диапазонной торговли делается ставка на то, что уровень не будет пробит и цена от него отскочит. В торговле на пробой уровня, напротив ожидается сильное ценовое движение после того как рассматриваемый уровень будет пробит.

При использовании любой из этих стратегий никогда не будет лишним убедиться в значимости торгуемого уровня, обнаружив его на графике двух (или  даже более) таймфреймов одновременно.


** Имеется в виду свеча, открывшаяся сразу после той свечи, на основе которой были рассчитаны уровни Пивот. Подробнее о том, что такое свечной график можно почитать здесь.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.