Осциллятор Стохастик (Stochastic). Секреты использования

 

Это, пожалуй, один из самых популярных осцилляторов широко используемый трейдерами на всех возможных финансовых рынках. Порой даже складывается такое впечатление что стохастик и осциллятор — это слова синонимы. Ниже мы рассмотрим, что из себя представляет индикатор стохастик, как его рассчитывать и как правильно его использовать. Ведь несмотря на огромную популярность этого индикатора далеко не все трейдеры умеют правильно его применять на практике.

Осциллятор стохастик

Стохастик – осциллятор показывающий положение текущей цены анализируемого финансового инструмента относительно диапазона определенного периода цен в прошлом. Предполагается, что если тренд восходящий, то текущая цена должна находится где-то в районе предыдущих максимумов, если тренд нисходящий, то в районе предыдущих минимумов. Говорят, что при создании этого осциллятора использовался целый ряд формул начиная с %A, %B, %C и т.д. В итоге после испытаний (обкатки) индикатора на практике в стохастике остались только %K и %D, именно они зарекомендовали себя наилучшим образом. Впрочем, это лишь одна из версий, по другой %K назван по второму имени создателя индикатора – Келли, а %D вообще происходит от слова deviation (отклонение).

Расчет осциллятора Stochastic

Существует несколько разных формул для расчета данного индикатора. Наиболее распространённой является следующая:

Формула стохастика

В этой формуле:

Со – последняя цена закрытия (текущего периода);

max(Hn) – максимальная из всех цен High в рассматриваемом периоде (периоде осциллятора);

min(Ln) – минимальная из всех цен Low в рассматриваемом периоде (периоде осциллятора);

Что касается величины %D, то это ни что иное как простая скользящая средняя от %K. Она призвана, во-первых, сгладить показатели %K, а во-вторых – даёт дополнительные сигналы в местах пересечения с %K.

%K – называют быстрой линией осциллятора стохастик, а %D – медленной линией.

Как использовать осциллятор Stochastic

Существует множество стратегий торговли, основанных на различных свойствах данного индикатора. Давайте сейчас рассмотрим наиболее характерные его особенности и то как их можно применять на практике.

Наиболее точные сигналы Stochastic даёт для цены находящейся во флэте. При трендовом движении цены осцилляторам свойственно давать массу ложных сигналов.

Самая главная особенность присущая не только стохастику, а практически каждому осциллятору это отображение зон перекупленности и перепроданности. Для стохастика это зоны выше 80% и ниже 20%. Когда осциллятор находится в одной из этих зон, это говорит о том, что локальное ценовое движение близко к своему пику (рынок как бы пресыщается им), а выход осциллятора из такой зоны служит сигналом к открытию позиции. При выходе осциллятора из зоны перекупленности (когда он опускается ниже отметки 80%) возникает сигнал к продаже. При выходе из зоны перепроданности (когда осциллятор поднимается выше отметки 20%) возникает сигнал к покупке.

Еще одним важным сигналом осциллятора Stochastic могут служить взаимные пересечения его быстрой (%K) и медленной (%D) линий. Эти сигналы аналогичны тем, которые возникают при пересечении ценой линии МА (скользящей средней), ведь как уже было сказано выше, линия %D это скользящая средняя от %K. То есть, когда быстрая линия %K пересекает медленную %D снизу-вверх – это сигнал к покупке. А когда, наоборот, пересечение происходит сверху-вниз (%K пересекает медленную %D сверху-вниз), то это сигнал к продаже.

Ну и наконец самое сильное оружие которое осциллятор стохастик дает в руки трейдера это дивергенции. Дивергенция, если в двух словах, это расхождение графика цены и графика индикатора. То есть, например, если ценовой график показывает пару восходящих локальных максимумов (второй максимум выше первого), а график осциллятора рисует эти максимумы на одном уровне или, что еще лучше **, вторая вершина у индикатора оказывается ниже первой, то это говорит о развороте цены вниз (см. рисунок).

Дивергенция и стохастик

Аналогичная ситуация возникает, когда ценовой график рисует два нисходящих локальных минимума (второй минимум ниже первого), а осциллятор показывает второй минимум на одном уровне с первым или даже выше него. В этом случае велика вероятность разворота цены вверх (см. рисунок ниже).

Дивергенция

Осциллятор Stochastic в МТ4

В торговом терминале МТ4 осциллятор Stochastic находится по маршруту: Вставка -> Индикаторы -> Осцилляторы -> Stochastic Oscillator. Перейдя по указанным вкладкам вы откроете следующее окно:

Настройка стохастика в мт4

Во вкладке “Параметры” основными настройками являются периоды быстрой и медленной линий осциллятора, цены по которым он будет рассчитываться, а также метод построения скользящей средней по линии %K (которая, как мы помним, является ни чем иным как %D).

Настройка стохастика

Во вкладке «Цвета» вы можете задать цвета, а также типы и толщины линий стохастика.

Вкладка «Уровни» дает возможность задать уровни, с которых начинаются зоны перекупленности и перепроданности. По умолчанию здесь стоят настройки рекомендуемые создателем индикатора: 80 и 20. Здесь же можно настроить цвет, тип и толщину линий отображающих эти уровни.

Настройка осциллятора стохастик

Наконец, вкладка «Отображение» позволяет выбрать те таймфреймы графиков, на которых настраиваемый индикатор будет отображаться. По умолчанию стоит флажок на позиции «Все таймфреймы», это означает, что индикатор будет отображаться на всех графиках для данного финансового инструмента.

Настройка Stochastic

Ну и  напоследок, не забывайте о том, что лучшие результаты рассматриваемый осциллятор даёт во флэте. Кроме этого, никогда не будет лишним подтвердить получаемые сигналы парой тройкой независимых индикаторов. Удачных вам торгов и стабильного профита!


** – Лучше с точки зрения надёжности показаний индикатора. То есть чем больше расхождение (дивергенция), тем надежней сигнал.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.