Опционный анализ рынка Форекс

Недавно в переписке с одним из читателей своего блога я узнал, что на платных семинарах данный вид анализа преподносят как секретное оружие трейдера. Что ж, инструмент это действительно мощный, но зачем платить за него деньги, если я расскажу вам о нем совершенно бесплатно.

Тут я, пожалуй, сделаю небольшое отступление. Дело в том, что я сторонник полной свободы (а потому бесплатности) информации во всемирной сети, и по возможности (ни в коем случае, впрочем, не выходя за рамки закона) вношу свою лепту. А к товарищам которые зарабатывают деньги на продаже такого рода информации, к этим «гуру» трейдинга у меня только один вопрос: если вы такие умные, то почему зарабатываете курсами и семинарами, а не непосредственно трейдингом? Ведь судя по тому как «гуру» преподносят те знания которыми спешат поделиться за денежку, при желании можно стать мультимиллионером за пару тройку лет (не заморачиваясь заработком на семинарах). Хотя ответ здесь, по-моему, очевиден. Каждый второй (если не первый) такой «гуру» – трейдер неудачник, но с талантом оратора. Не заработал трейдингом, заработаю на трейдинге – вот их девиз. Впрочем, хватит ворчать, возвращаюсь к основной теме статьи.

Актуальность опционного анализа именно для рынка Форекс заключается в том, что на нем (на Форекс) нет объёмов торгов в привычном всем понимании. То есть объёмы отображаются, но не как реальное количество торгуемых ордеров и лотов, а как количество единичных сдвигов цены (тиков) в единицу времени. Потому и называют эти объёмы тиковыми. Опционный анализ же, дает трейдеру не тиковые, а реальные объёмы, открывая ему реальную расстановку сил на рынке и позволяя вычислять опционные уровни поддержки и сопротивления (обычные уровни поддержки/сопротивления, только более точные).

Опционный анализ
Отчёт CME по японской йене

Уровни поддержки и уровни сопротивления, выставляемые с помощью технического анализа рынка как ни крути не всегда объективны. Это связано прежде всего с неточностью их размещения. Кроме того, технический анализ даже при правильном построении уровня, не дает ответа на вопрос о том, когда закончится его действие. Ведь уровни не вечны и рано или поздно заканчиваются, а трейдеру весьма полезно заранее знать момент, когда уровень будет пробит.

Опционный уровень более точен поскольку базируется на реальных расстановках позиций крупных игроков и маркетмейкеров. Кроме того, опционный анализ даёт ответ на вопрос, когда действие уровня закончится (это произойдет, когда снизятся выставленные на нём объёмы позиций маркетмейкеров).
В чем же суть опционного анализа? Каким образом можно его использовать для стабильного заработка на Форекс? Если в двух словах, то вся суть анализа сводится к тому, чтобы следовать за маркетмейкерами. Маркетмейкеры делают рынок, куда идут они, туда идет и рынок. А куда идет рынок, туда должен идти и трейдер (если конечно его цель стабильно зарабатывать, а не сливать депозит).

Опционы используются маркетмейкерами для хеджирования своих рисков. Это ключевой момент, позволяющий нам, простым трейдерам, подобно сёрферам ловить волны рынка, создаваемые крупными его игроками.

Есть мнение что рынок FOREX полностью регулируемый и контролируют его порядка десятка крупнейших мировых банков (маркетмейкеров рынка)

Среди таких банков, например: Bank of America, Deutsche Bank, JP Morgan, Royal Bank of Scotland и др.

Для начала давайте вспомним о том, что вообще собой представляют опционы. По сути опцион — это договор закрепляющий право купить или продать определенный финансовый инструмент (на рынке Форекс – валюту) по заданной цене в заданный момент времени. В нашем анализе мы будем использовать опционы двух типов: PUT и CALL. PUT – опцион на продажу (предоставляет право продать по заданной цене), CALL – опцион на покупку (дает право купить по заданной цене).

Так вот, зная уровни цен исполнения большинства крупных опционов, мы узнаем и уровни поддержки/сопротивления (расположенные на них). Опцион PUT в данном случае выступает в роли поддержки, а опцион CALL – в роли сопротивления. А где можно получить такую информацию? Это как раз не проблема. Трейдеры проводящие опционный анализ на Форекс используют отчёты крупнейшей в США Чикагской биржи (CME). Эти отчеты, по требованию американского законодательства публикуются каждый день и находятся в свободном доступе в интернете по адресу: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/. Нас в данном отчёте интересуют только данные по валютным парам. Всего на этой бирже торгуется шесть валютных пар, по которым мы и можем в итоге провести полный опционный анализ с построением опционных уровней.

В отчете CME публикуются данные по объёмам опционов на валютные фьючерсы по таким валютам как: евро, британский фунт, японская йена, швейцарский франк и австралийский с канадским доллары. Всё что нам требуется сделать это построить на основании данных объёмов опционные уровни и нанести их на графики соответствующих валютных пар. Полученные уровни будут довольно точными, что позволит нам делать дальнейший прогноз (на отбой или пробой) с большой вероятностью исполнения.

Ну вот, с теоретической частью вроде закончили. Теперь самое время перейти к практике. Подробнее о том, как рассчитывать опционные уровни на основе вышеописанного отчета CME читайте в следующей статье: Расчёт опционных уровней.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.